Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория.Москва: ФАЗИС,1998. 544 с.. 1998
Изложение начинается с "Формулы Башелье" для рациональной стоимости стандартного опциона (покупателя) Европейского типа в линейной модели Башелье, явившейся прототипом известной "Формулы Блэка и Шоулса" для которой дается несколько выводов. Большой материал отводится расчетам опционов Американского типа как в диффузионных моделях акций, так и в диффузионных моделях облигаций.
Глава V. Теория арбитража в стохастическихинансовых моделях, искретное время
1. Портфель денных бумаг на (В, 5)-рынке
2. Рынок без арбитражных возможностей
3. Конструкция мартингальных мер с помощью абсолютно непрерывной замены меры
4. Полные и совершенные безарбитражные рынки
Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
1. Расчеты, связанные с хеджированием Европейского типа на безарбитражных рынках
2. Расчеты, связанные с хеджированием Американского типа на безарбитражных рынках
3. Схема серии "больших" безарбитражных рынков и асимптотический арбитраж
4. Опционы Европейского типа на биномиальном (В, 5)-рьшке
§ 4с. Расчет рациональной стоимости и хеджирующих стратегий. II. Случай марковских платежных функций
5. Опционы Американского типа на биномиальном (В, 5)-рынке
Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
1. Портфель денных бумагв семимартингальных моделях
2. Семимартингальные моделибез арбитражных возможностей. Полнота
3.Семимартингалы и мартингальные меры
4. Арбитраж, полнота и расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях акции
5. Арбитраж, полнотаи расчеты цены хеджирования в диффузионных моделях облигаций
Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
1.Опционы Европейского типа на диффузионных (В, 5)-рынках акций
2. Опционы Американского типана диффузионных (В, 5)-рьшках акций.
Случай бесконечного временного горизонта
Случай конечного временного горизонта
Книги и учебники по дисциплине Финансовая математика:
- Кирлица В. П.. Финансовая математика : рук. к решению задач : учеб. пособие /В. II. Кирлица. - Мн. : ТетраСистемс,2005. - 192 с. - 2005 год
- Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели.Москва: ФАЗИС,1998. 512 с. (Стохастика, вып.2) - 1998 год
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -