Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели.Москва: ФАЗИС,1998. 512 с. (Стохастика, вып.2). 1998
Не в последнюю очередь имелись в виду и запросы преподавания по специальности "Финансовая математика и финансовая инженерия" с акцентом на вероятностно-статистические идеи и методы стохастического исчисления при анализе рыночного риска.
Подзаголовок "Факты. Модели. Теория" как нельзя лучше отражает характер и стиль изложения, сложившийся у автора, во многом, в результате "обратной связи" со слушателями ряда курсов его лекций (Москва, Цюрих, Орхус,...).
Том1.Факты Модели
Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии
2. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХНЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ, ИХ КРИТИКА И ПЕРЕСМОТР. НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
3. Дели и задачи финансовой теории, инженерии и финансово-актуарных расчетов
Глава II. Стохастические модели. Дискретное время
1. Необходимые вероятностные понятия и некоторые модели динамики рыночных цен
2. ЛИНЕЙНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
3. НЕЛИНЕЙНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ УСЛОВНО-ГАУССОВСКИЕ МОДЕЛИ
4. ПРИЛОЖЕНИЕ:МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА
Глава 3. Стохастические модели. Непрерывное время
1. Негауссовские моделираспределений и процессов
2. Модели со свойствами самоподобия (автомодельности). Фрактальность
3. Модели, основанныена броуновском движении
4. Диффузионные модели ЭВОЛЮЦИИ процентных ставок, стоимостей акций и облигаций
5. Семимартингальные модели
Глава IV. Статистический анализ финансовых данных
1. Эмпирические данные.Вероятностно-статистические модели их описания. Статистика "тиков"
2. Статистика одномерных распределений
3. Статистика волатильности, корреляционной зависимости и последействия в ценах
4. Статистический 7 /5-анализ
Книги и учебники по дисциплине Финансовая математика:
- Кирлица В. П.. Финансовая математика : рук. к решению задач : учеб. пособие /В. II. Кирлица. - Мн. : ТетраСистемс,2005. - 192 с. - 2005 год
- Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория.Москва: ФАЗИС,1998. 544 с. - 1998 год
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -