<<
>>

§ 1с. Описание эволюции финансовых индексов как стохастических процессов с дискретным вмешательством случая

Разница в ценах 5" — называемая спрэдом, является важной характеристикой состояния рынка. Хорошо известно, что спрэд положительно коррелирован с волатильностъю цен (понимаемой здесь просто как обычное стандартное отклонение). Тем самым, возрастание волатильности, увеличивающее риск в связи с меньшей точностью прогноза в движении цен, приводит торговцев к увеличению спрэда как средства компенсации за больший риск.

2. Представим цены 5" и в виде

S? = SSe"^ sbt = Sb0e"t (1)

и положим

tft = i(tft" + tftb), (2) St = 5оея\

<< | >>
Источник: Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели.Москва: ФАЗИС,1998. 512 с. (Стохастика, вып.2). 1998

Еще по теме § 1с. Описание эволюции финансовых индексов как стохастических процессов с дискретным вмешательством случая:

  1. § If. Модели с дискретным вмешательством случая
  2. Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
  3. Глава II. Стохастические модели. Дискретное время
  4. 6. Дискретная стохастическая модель оптимизации начального запаса.
  5.                        налоги как инструмент вмешательства государства                                            в общественное воспроизводство
  6. Методика расчета нормы обслуживания оборудования в случае нециклических (стохастических) процессов.
  7. § 2. Чек как деньги.—Четыре случая обращения. — Зачетная функция чека
  8. Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
  9. Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
  10. 11. Легисакционный процесс и эволюция римского процессуального права.
  11. Денежный поток предприятия как процесс, отражающий формы и объемы функционирования предприятия на товарном и финансовом рынках
  12. РАЗДЕЛ 2.3. Описание активной системы и методика построения описания хозяйствующего субъекта.
  13. Библиографическое описание как форма выражения электорально-правовой культуры и практики
  14. 2.3. Описание активной системы и методика построения описания хозяйствующего субъекта. Задачи внутрифирменного управления
  15. 2.3. Описание активной системы и методика построения описания хозяйствующего субъекта. Задачи внутрифирменного управления
  16. 1.5.2 Описание должностей в системе финансового менеджмента
  17. Как заполнить раздел бизнес-плана «Описание продукта»
  18. 2.1. История развития финансового менеджмента в России. Эволюция целей финансового менеджмента
  19. Врезка 25.1. Из финансовых новостей \r\nСовокупный выпуск, уровень безработицы и индексы цен
  20. Ширяев1 А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория.Москва: ФАЗИС,1998. 544 с., 1998
- Law - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -