Помощь проекту

Pravo.Studio ©

info@pravo.studio
 <<
↑
>>

7.3. Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций

Набив руку на моделировании отдельных опционов, переходим к моделированию опционных комбинаций. Выбор той или иной комбинации зависит, в первую очередь, от ожиданий инвестора относительно подлежащего актива, а, во вторых, от инвестиционных предпочтений означенного инвестора. Посмотрим, как осуществляется выбор опционной стратегии на сайте [7.9].

Опционный гид [7.9] представляет собой опросник вида таблицы 7.5. Как видно, от инвестора требуется оценка рынка, выраженная на естественном языке. Что такая оценка дает с точки зрения нечетких множеств, мы подробно рассмотрим в разделе 7.8 монографии. \r\n

<< | >>
↑
Источник: Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. 2002

Еще по теме 7.3. Оценка доходности и риска стандартных опционных комбинаций:

  1. 7.1.4. Расчетные примеры оценки доходности и риска опционов
  2. 4.1   Размышления о риске и доходности: беглый обзор модели оценки доходности финансовых активов (САРМ1) 4.1.1. Определение и измерение риска
  3. 5. Оценка доходности и риска акций и паев взаимных фондов
  4. 7.2.2. Примеры оценки доходности и риска сборки «put+актив»
  5. Глава 3.6. Учет риска в доходном подходе к оценке бизнеса
  6. 6. Оценка доходности и риска ценных бумаг с фиксированным доходом
  7. 8.3. Подход к синтезу оптимальных опционных комбинаций
  8. § 2с. Комбинации опционов покупателя и продавца
  9. § 4е. Стратегии, основанные на опционах (комбинации, спрэды, сочетания)
  10. 7.6. Корреляция опционов call и put в комбинации «straddle»
  11. 7.7. Корреляция опционов put и call в комбинации «strangle»
  12. Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями
  13. § 4d. Стандартные опционы покупателя и продавца
  14. § 2Ь. Стандартный опцион продавца
  15. § 5с. Расчеты для стандартного опциона продавца
  16. § 5Ь. Расчеты для стандартного опциона покупателя
  17. § 2а. Стандартный опцион покупателя
  18. 2.5.2. Оценка внебиржевых опционов по модели Блэка - Шоулса при уклоне волатильности для всех страйков выпускаемых опционов
- Биржевая деятельность - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги, кредит, банки - Кредитование - Основы финансов - Финансовая математика - Финансовое право - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит -
- Law - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -

Pravo.Studio ©

info@pravo.studio