Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями
Опционы колл и пут с большим стандартным отклонением доходности акции должны стоить не меньше аналогичных опционов на акции с меньшим стандартным отклонением. Это объясняется тем, что потенциально опционы на акции с большим стандартным отклонением предоставляют инвестору возможность получить большую прибыль вследствие большего диапазона колебаний цены акции при ограниченном уровне риска.
9.1.
Еще по теме Соотношения между премиями опционов с разными стандартными отклонениями:
- В настоящей главе рассматриваются ценовые соотношения, которые должны выдерживаться между премиями опционов. Вначале мы проанализируем зависимости между опционами с разными ценами исполнения, сроками истечения и стандартными отклонениями. После этого остановимся на соотношениях между премиями опционов с одной датой истечения контрактов и докажем паритетные взаимосвязи для европейских опционов колл и пут.
- Соотношения между премиями опционов с разными ценами исполнения
- Паритет европейских опционов на акции, по которым выплачиваются дивиденды. Взаимосвязь между премиями американских опционов
- Разность между премиями европейских опционов
- Разность между премиями американских опционов
- СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕМИЯМИ ОПЦИОНОВ С РАЗНЫМИ ЦЕНАМИ ИСПОЛНЕНИЯ, СРОКАМИ ИСТЕЧЕНИЯ И СТАНДАРТНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ
- Разность между премиями американских опционов
- Разность между премиями европейских опционов
- Стандартные отклонения и Доверительные интервалы
- Стандартное отклонение
- Стандартное отклонение случайной величины
- Вычисление значения статистической величины стандартного отклонения
- Что происходит, когда стандартное отклонение величины b неизвестно?
- 12.5.1. Анализ отклонений от стандартных прямых затрат
- Стандартное отклонение распределений, не являющихся нормальными
- Глава 2.3. Методы анализа рисков: вариация, дисперсия, стандартное отклонение,дерево решений
- § 4d. Стандартные опционы покупателя и продавца
-
Инвестиции -
История экономики -
Основы экономики -
Платежные системы -
Политэкономия -
Рынок ценных бумаг -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика предприятия -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -