Детерминированные и стохастические модели.
Стохастические модели предполагают наличие элемента неопределенности, учитывают возможное вероятностное распределение значений факторов и параметров, определяющих развитие ситуации.
Следует отметить, что детерминированные модели, с одной стороны, являются более упрошенными, поскольку не позволяют достаточно полно учитывать элемент неопределенности.
С другой стороны, они позволяют учесть многие дополнительные факторы, зачастую недоступные стохастическим моделям. Здесь также нередко оказывается справедливой известная закономерность: учитывая одни факторы при моделировании, мы нередко забываем о других. И это естественно. Никакая модель не может учесть абсолютно все факторы. Но профессионально разработанная модель отличается тем, что позволяет учесть наиболее существенные из них.Моделирование процесса принятия решений позволяет сделать существенный шаг в сторону количественных оценок и количественного анализа результатов принимаемых решений.
Это ни в коем случае не означает, что принижается роль качественного (неколичественного) анализа результатов принимаемых решений.
Однако создание и использование моделей процесса принятия решений позволяет даже качественно оцениваемые управленческие ситуации оценивать количественно, с помощью специально вводимых вербально-числовых шкал.
Использование моделирования процесса принятия управленческих решений позволяет поднять его на качественно новый уровень, разработать и внедрить в практику принятия управленческих решений современные технологии.
Профессиональное использование моделей процесса принятия решений позволяет менеджеру, с одной стороны, контролировать интуитивные соображения при принятии решений, в частности обеспечивать большую степень непротиворечивости, согласованности и надежности принимаемых управленческих решений, с другой - более полно реализовать интуицию, опыт и знания.
Однако надо понимать, что модель позволяет найти рациональное решение лишь для того упрошенного варианта ситуации принятия решения, которое используется в модели.
Ни в коем случае нельзя акт принятия решения перекладывать только на заложенные в компьютер модели ситуации и полученные с их помощью альтернативные варианты управленческих решений. Они носят лишь рекомендательный характер и способствуют разработке эффективного управленческого решения.
В то же время отказ от их использования в сложных ситуациях, как показывает опыт, снижает эффективность принимаемых управленческих решений.Решение, найденное с помощью моделирования ситуации причин решения, нужно обязательно проанализировать и осуществлять контроль. Проблема контроля управленческих решений весьма актуальна, особенно для крупных бюрократических организаций. Можно принять немало разумных и полезных решений, но без рационально организованной системы контроля исполнения они останутся в «недрах делопроизводства» и не дадут ожидаемого эффекта.
Еще по теме Детерминированные и стохастические модели.:
- Статические детерминированные модели управления запасами
- I. Детерминированные модели
- 8. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для форвардных ставок (метод Хита — Джерроу — Мортона)
- II. Стохастическая модель
- 4. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Блэка — Дермана — Тоя)
- 7. Оценка деривативов с использованием стохастической модели для краткосрочных ставок (метод Халла — Уайта)
- Глава II. Стохастические модели. Дискретное время
- Глава 3. Стохастические модели. Непрерывное время
- 6. Дискретная стохастическая модель оптимизации начального запаса.
- Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время
- 6. Уравнение, связывающее цену дериватива с рыночной ценой риска. Стохастические модели с непрерывным временем для краткосрочных ставок и расчеты цен облигаций
- Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
- Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время
- Ширяев А. Н.. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели.Москва: ФАЗИС,1998. 512 с. (Стохастика, вып.2), 1998
- § 4а. Стохастические процентные ставки
- § 5а. Семимартингалы и стохастические интегралы
- В настоящей главе рассматриваются модели определения премии опционов. Вначале мы остановимся на вопросе формирования портфеля без риска и оценки величины премии с помощью простой биномиальной модели. После этого перейдем к моделям, которые используются на практике, а именно, биномиальной модели Кокса, Росса и Рубинштейна и модели Блэка-Шоулза.
- § Зе. Стохастические дифференциальные уравнения
- § 4Ь. Проблематика различимости "хаотических" и "стохастических" последовательностей
- § Зс. Стохастический интегралпо броуновскому движению