<<
>>

3.1. Виды систем эконометрических уравнений

Сложные экономические процессы описывают с помощью системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений.

Различают несколько видов систем уравнений, применяемых в эконометрике:

- система независимых уравнений - когда каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов х}

У = а11 • x1 + а12 • x2 + ...

+ a1m • xm + Є

y2 = a21 • x1 + a22 • x2 + ... + a2m • xm + Є2;

УП = an1 • x1 + an2 • x2 + ... + anm • xm + Єп ¦

Для построения такой системы и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов, применяемый к каждому уравнению в отдельности;

- система рекурсивных уравнений - когда зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении

У = a11 • x1 + a12 • x2 + ... + a1m • xm + Є

У2 = b21 • У + a21 • x1 + a22 • x2 + ... + a2m • xm + Є2;

У3 = b31 • У1 + b32 • У2 + a31 • x1 + a32 • x2 + ... + a3m \' xm + Є3;

Уп = bn1 • У1 + bn 2 • У2 + ... + bnn-1 • УП-1 + AN1 • x1 + AN2 • x2 + ... + anm • xm + Єп ¦ Для построения такой системы и нахождения ее параметров используется метод наименьших квадратов, применяемый последовательно к каждому уравнению в отдельности;

- система взаимосвязанных (совместных) уравнений - когда одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других - в правую

У = b12 • У2 + b13 • У3 + ... + b1n • Уп + a11 • x1 + a12 • x2 + ... + a1m \' xm + Є У2 = b21 • У + b23 • У3 + ... + b2n • Уп + a21 • x1 + a22 • x2 + ... + a2m • xm + Є2;

Уп = bn1 • У1 + bn2 • У2 + ... + bnn-1 • Уп-1 + an1 • x1 + an2 • x2 + ... + anm • xm + Єп ¦

Такая система уравнений называется структурной формой модели. Для построения таких систем и нахождения их параметров используются косвенный и двух- шаговый методы наименьших квадратов. Введем следующие определения.

Эндогенными переменными называются взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (системы) - переменные У.

Экзогенными переменными называются независимые переменные, которые определяются вне системы - переменные х.

Предопределенными переменными называются экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени y-1, y-2,... ) эндогенные переменные системы.

Коэффициенты а и b при переменных носят название структурных коэффициентов модели.

Система линейных функций эндогенных переменных от всех пре-допределенных переменных системы называется приведенной формой модели

У1 =d11 • x1 +d12 • X2 + ... + d1m • xm y2 = d21 • X1 + d22 • X2 + ... + d2m • Xm

Уп = dn1 • X1 + dn2 • X2 + ... + dnm • Xm ,

где dj - коэффициенты приведенной формы модели.

<< | >>
Источник: Н. И. Шанченко. Эконометрика: лабораторный практикум Н. И. Шанченко - Ульяновск: УлГТУ,2004. - 79 с.. 2004

Еще по теме 3.1. Виды систем эконометрических уравнений:

  1. 3.2. Распределение затрат и валовая маржа
  2. 2.1. Денежные потоки в экономике
  3. Пример: временная структура процентных ставок
  4. 4.4.2.Обработка и оценка результатов экспериментов
  5. Тема 5. Системы эконометрических уравнений.
  6. Вопросы для обсуждения:
  7. Системы одновременных уравнений
  8. 3. Системы эконометрических уравнений
  9. 3.1. Виды систем эконометрических уравнений
  10. 3.2. Проблема идентификации
  11. Контрольные вопросы
  12. § 5с. Фундаментальное уравнение в частных производных временной структуры цен облигаций
  13. Ян Тинберген (Tinbergen)
  14. ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
  15. Матричная форма системы уравнений
  16. Использование систем линейных уравнений
  17. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами
  18. Решение систем линейных уравнений с использованием матриц- строк.
  19. Понятие, правовая сущность и виды информационных систем
  20. 2.2.1 Особенности правового режима информационных систем, эксплуатируемых с использованием сети «Интернет»
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -