Зависимость просрочки от размера банка

Глобальный кризис по-разному отразился на российских банках разного размера. Центральный банк представляет отдельные данные по банкам из топ-30 и топ-200 (см. Иллюстрация 5).

Данные показывают, что “замораживание” кредитования, наступившее вместе с кризисом и частично продолжающееся до сих пор, отражает деятельность наиболее крупных банков. Уровень кредитования у средних и мелких банков оставался стабильным в течении всего кризиса и последующего за ним экономического спада. Следовательно, любые меры, предпринятые с целью дать новый толчок кредитному циклу, должны либо воздействовать на крупные банки, либо содействовать росту доли мелких банков в общем объеме кредитования.

Средние банки больше всего страдали, когда заемщики прекратили погашать займы. Однако они раньше всех вышли из затруднительного положения и теперь, кажется, наиболее быстро восстанавливают свою деятельность.

Коэффициент просрочки у банков в топ-30 продолжает расти, что не удивительно с учетом вышеупомянутого роста коэффициента в случае с корпоративными заемщиками. Поскольку самые крупные банки работают с самыми крупными клиентами, вероятно, именно эти (наиболее развитые) клиенты нуждаются в займах с единовременным погашением. Поэтому логично сделать вывод, что продолжающийся рост просроченных платежей отражает проблемные кредиты, предоставленные крупным корпоративным заемщикам. Как увидим позже, есть некоторые признаки того, что сами банки уже учли эту тенденцию.

[Rr) RusRatina

(Rr)|

з member of

Иллюстрация 5: Кредиты и коэффициенты просрочки по размеру банка

GlobalRating Group

18000

9%

“Топ-30

• Топ-31-200
• Остальные Просрочки у топ-30 (%) Просрочки у топ-31- 200(%)

,а*"Просрочки у остальных (%)

2000 0

1%

0%

мар 08 июл 08 ноя 08 мар 09 июл 09 ноя 09 мар 10 янв 08 май 08 сен 08 янв 09 май 09 сен 09 янв 10 май 10

Источники: сайт Банка России, расчеты агентства «Рус-Рейтинг»

Позже рассмотрим вопрос о динамике объема неработающих кредитов по размеру банка (см. “Анализ по размеру банков”, стр. 28).