Спектральный анализ и регрессия

Спектральный анализ можно осуществить с помощью гармонических фиктивных переменных (гармонического тренда). Пусть рассматриваются помесячные данные. Тогда сезонные колебания можно моделировать, используя следующий набор фиктивных переменных:

Stk = sin(2n/k), Ctk = cos(2n/k), k=1, ...

, 6.

При k=1 период колебаний равен 12 месяцам, при k=2 — 6 месяцам, при k=3 — 4 месяцам, при k=5 — 2,4 месяцам, при k=6 — 2 месяцам.

Включение в регрессию полного набора (k=1,..., 6) рассматриваемых переменных эквивалентно включению набора месячных бинарных фиктивных переменных (Mtj = 1, если j-й месяц и 0 в противном случае). Гармонические переменные следует применять в том случае, если предполагается, что сезонность может быть гладкой. В этом случае высокочастотные гармоники (с коротким периодом) не включают в регрессию, например, берут только k=1, 2.

Одна из возможных содержательных интерпретаций такого подхода состоит в том, что гармоники с более длинным периодом моделируют долгосрочные (перманентные) эффекты, а с коротким — краткосрочные.

<< | >>

↑

Источник: М.П.Цыплаков. Некоторые эконометрические методы.Метод максимального правдоподобия. 1997

Еще по теме Спектральный анализ и регрессия:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -