5.3.1. Базовый вариант

Рассматривая одновременно графики диапазона\r\nБоллинджера и RS1 (рис. 5.3.1) нетрудно заметить, что обычно\r\nесли цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI\r\nимеет большие значения, а если цена ниже нижней границы, к\r\nRSI имеет низкие значения.

Поэтому можно попробовать\r\nиспользовать RSI следующим образом,

1. Открывать «длинную» позицию, если цена ниже нижней границы\r\nдиапазона Боллинджера и RSI начал возрастать (то есть\r\nзначение RSI больше, чем было на предыдущей свечке).

2. Закрывать «длинную» позицию, если цена выше верхней\r\nграницы диапазона Боллипджсра и RS1 начал убывать (то есть\r\nзначение RSI меньше, чем было на предыдущей свечке).

3. Открывать «короткую» позицию, если цена выше верхней\r\nграницы диапазона Боллинджера и RSI начал убывать.

4. Закрывать «короткую» позицию, если цена ниже нижней\r\nграницы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать.

В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций\r\nзаписываются так.

140

\r\nEnter Long:

(C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt1),-1)

Close Long:

C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and rsi(opt3)Enter Short:

C>BBandTop(C, Opt1, S, opt2) and rsi(opt3) (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)

Выражение ref(rsi(opt3),-l) это величина RSI(opt3) на\r\nпредыдущей свечке. Для оптимизации системы до opt3 можно\r\nвыбрать следующие параметры: минимальное значение 5,\r\nмаксимальное значение - 25, шаг изменения 2, В дальнейшем\r\nэти параметры можно изменять.

Если эту систему протестировать, то можно увидеть, что\r\nона слишком «дерганная», то есть слишком часто открывает и\r\nзакрывает позиции. Чтобы избавиться от этого, попробуем\r\nприменить сглаживание RSI.

<< | >>

↑

Источник: Сафин В.И. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ В METASTOCK. 2001

Еще по теме 5.3.1. Базовый вариант:

- Биржа - Бонистика - Валюта - Денежные системы - Деньги и политика - Инфляция - Как заработать деньги - Карты кладов - Религия и деньги - Теория денег - Электронные деньги -