15.1 Л.2. Опционы со средним значением цены исполнения (average-strike option)

У данных опционов цена исполнения определяется как среднее значение спотовых цен базисного актива за определенный период времени. Данная цена исполнения сравнивается на дату истечения опциона с ценой спот базисного актива в этот день. Такие опционы менее популярны чем азиатские.

1 п наблюдений можно рассматривать как реализации п одинаково распределенных независимых {так как наблюдения осуществляются с интервалами во времени и возможной

7

автокорреляцией можно пренебречь) случайных величин с дисперсией