49. Управление и инструменты регулирования банковской ликвидностью

Ответ: Ликвидность банков является основополагающим фактором их платежеспособности, создающим доверие публики к банковской системе. Управление ликвидностью представляет собой совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом.

Управление ликвидностью коммерческого банка в России осуществляется на двух уровнях: на уровне Банка России (централизованное управление), на уровне коммерческого банка (децентрализованное управление). Каждая кредитная организация в соответствии с требованиями Банка России должна разработать и утвердить специальный документ о политике в сфере управления ликвидностью. Вторым элементом управления ликвидностью являются методы и инструменты этого процесса, которые и определяют его содержание. Теоретически существуют два основных метода управления ликвидностью. Первый метод ориентируется на управление активами банка. С учетом избранного метода определяются и соответствующие инструменты управления ликвидностью. К их числу относятся выбор показателей измерения ликвидности, установление лимитов и контрольных цифр, выбор инструментов привлечения и размещения ликвидных средств. Оценка ликвидности на основе денежных потоков предполагает и процедуру принятия решений по регулированию ликвидной позиции кредитной организации. Инструментом управления текущей ликвидностью может быть корреспондентский счет кредитной организации, отражающий остаток его ликвидных средств. Завершающей стадией управления ликвидностью является устранение излишка или недостатка ликвидных средств, т. е. регулирование ликвидной позиции. Выбор инструментов привлечения или размещения активов обусловливается текущей ситуацией, в которой находится кредитная организация. Инструментами устранения дефицита ликвидных средств могут быть: • Межбанковские кредиты, в т. ч. кредиты Банка России • Выпуск кредитной организацией долговых обязательств • Привлечение средств клиентов на депозитные и текущие счета • Пересмотр сроков депозитных договоров или других обязательств банка.

• Инструментами устранения излишка ликвидных средств могут быть: • Предоставление межбанковских кредитов • Размещение депозитов в Банке России или банке-корреспонденте ( в т. ч. банке-нерезиденте) • Покупка ценных бумаг, предназначенных для продажи • Разные формы инвестирования. Регулирование ликвидности может охватывать комплекс более глубоких мер по восстановлению ликвидности. Потребность в проведении таких мероприятий вызывается, как правило, наличием серьезных упущений, недостатков в управлении ликвидностью или возникновением непредвиденных обстоятельств в деятельности кредитной организации. Возможными мероприятиями в этом случае могут быть: Увеличение уставного капитала Получение субординированных займов (кредитов), имеющих длительный срок Реструктуризация обязательств (например, депозитов, принадлежащих акционерам и сотрудникам кредитной организации) Привлечение долгосрочных депозитов Реструктуризация активов, в т. ч. продажа части активов Ограничение выдачи ссуд на определенный срок.

<< |

↑

Источник: Неизвестный. Деньги, кредит, банки. Ответы к экзамену. 0000

Еще по теме 49. Управление и инструменты регулирования банковской ликвидностью:

- Биржевая деятельность - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги, кредит, банки - Кредитование - Основы финансов - Финансовая математика - Финансовое право - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит -