<<
>>

7.1.5. Переход к нечеткой модели

Как подробно рассмотрено в главе 5 работы, цена подлежащего актива может моделироваться винеровским случайным процессом лишь при определенных оговорках. Реальная статистика бумаг по существу является квазистатистикой, поскольку бумага торгуется на рынках с изменяющимися условиями, и, следовательно, статистической однородности нет.
Однако можно сохранить допущение о нормальном распределении цены актива, оговорившись, что в этом распределении параметры являются треугольными нечеткими числами.

Здесь и далее тогда мы будем понимать, что исходное вероятностное распределение цены актива имеет нечеткие параметры, а само распределение является нечеткой функцией. Все операции над нечеткими функциями, включая интегрирование, имеют тот смысл, как это определено в главе 2 настоящей монографии.

<< | >>
Источник: Недосекин А. О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. 2002

Еще по теме 7.1.5. Переход к нечеткой модели:

  1. Нечеткие последовательности, нечеткие прямоугольные матрицы, нечеткие функции и операции над ними
  2. 2.5.Нечеткие последовательности, нечеткие прямоугольные матрицы, нечеткие функции и операции над ними
  3. 7.8. Нечеткая модель оценки характера рынка
  4. Переход познавательной модели в управляющую
  5. Приложение 1. Подробное изложение метода прогнозирования фондовых индексов на основе нечеткой модели
  6. 1. Характеристика состояния национальной экономики до перехода к рынку. Необходимость перехода к рынку. Сущность, основные черты переходной экономики. Особенности перехода РБ к рынку
  7. § 2. Переходы от одного металла к другому и причины этого перехода. — Влияние соседства.
  8. Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение
  9. В настоящей главе рассматриваются модели определения пре­мии опционов. Вначале мы остановимся на вопросе формирования портфеля без риска и оценки величины премии с помощью простой биномиальной модели. После этого перейдем к моделям, которые используются на практике, а именно, биномиальной модели Кокса, Росса и Рубинштейна и модели Блэка-Шоулза.
  10. Операции над нечеткими числами
  11. 2.4.3. Операции над нечеткими числами
  12. Нечеткое множество
  13. Нечеткое множество
  14. Нечеткие числа и операции над ними
  15. 2.4.Нечеткие числа и операции над ними
  16. 2.4.1. Трапециевидное (трапезоидное) нечеткое число
  17. 6.2. Нечетко-множественный подход
- Law - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -