Оценивание регрессии с MA-ошибкой нелинейным МНК

модель сводится к нелинейной регрессии, которую можно оценить с помощью метода Гаусса-Ньютона. Требуется минимизировать сумму квадратов остатков

N

Х?2(в, 1І ^ min.

i =1

Остатки вычисляются рекуррентно по формуле

? (в, 1) = Yj - X, в - 1 ?-1(в, 1) (&(в, 1) = 0). Производные функции Е,І (в, 1), необходимые для использования метода

Гаусса-Ньютона также находятся рекуррентно: ^ = — X — ^ = 0)

дв ~ М дв (дв 0).

д1 - ^ - 5-1 (f1 = 0).