Автокорреляция, вызываемая ошибочной функциональной спецификацией

Автокорреляция остатков в регрессии может иметь место при ошибочной функциональной спецификации уравнения регрессии. Например, в разделе 4.1 мы видели, что если истинная модель имеет вид:

у=а+?+и,              (7.42)

и мы              оцениваем              линейную регрессию, то              получается результат,              представленный              на              рис.              4.1              и              в табл. 4.2: отрицательный остаток в первом наблюдении, по

ложительные остатки в следующих шести и отрицательные остатки в последних трех. Другими словами, обнаруживается очень сильная положительная автокорреляция. Однако когда регрессия имеет форму

? = а + Ьх\