Автокорреляция временного ряда
- корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда.
Лаг - число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции.
Коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка:
n / \\ n n
Z (yt- У1)*(-1 - У2) _ Z yt _ Z yt-1
t=2 t=2 t=2 r = t=2 ; y = У2 = ^ 2
n -1 n -1
V
Z(t - y f * Z(t-1 - y 2 f
.
Источник:
Леванова Л.Н.. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ. 2003
Еще по теме Автокорреляция временного ряда:
- Автокорреляционная функция временного ряда
- Аналитическое выравнивание временного ряда
- Элементы временного ряда
- Пример построения аддитивной модели временного ряда с помощью пакета Excel.
- 4.3. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- Оценивание регрессии с автокорреляцией более высокого уровня
- Автокорреляция с лаговой зависимой переменной
- Автокорреляция, вызываемая ошибочной функциональной спецификацией
- Автокорреляция, вызванная неправильной спецификацией переменных
- Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
-
Инвестиции -
История экономики -
Основы экономики -
Платежные системы -
Политэкономия -
Рынок ценных бумаг -
Ценообразование -
Эконометрика -
Экономика предприятия -
Экономическая теория -
Экономический анализ -
-
Law -
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -