Исследования временной структуры
Некоторые исследования временной структуры процентных ставок, опубликованные в 1980-х годах, касались вопроса о том, можно ли по наклону кривой доходности судить о колебаниях будущих краткосрочных процентных ставок .
Ученые пришли к выводу, что разница между кратко- и долгосрочными ставками не всегдапомогает спрогнозировать будущие значения краткосрочных ставок. Причиной этого могут быть существенные колебания премии за срок для долгосрочных облигаций. Более тщательные исследования, проведенные в последующие годы, показывают, что во временной структуре процентных ставок все же содержится информация об их будущих колебаниях для очень краткосрочного периода (на несколько ближайших месяцев) и на долгосрочную перспективу (несколько лет), а вот прогнозирование колебаний процентных ставок в среднесрочном периоде связано со значительной не-
7
определенностью.
Еще по теме Исследования временной структуры:
- 2.4.2. Структура «машинного времени»
- Пример: временная структура процентных ставок
- Временная структура процентных ставок
- 3. Единая временная структура активных и пассивных операций.
- Глава 3 Структура прибылей и убытков во времени
- Глава 3 Структура прибылей и убытков во времени
- § 4с. Диффузионные модели временной структуры стоимостей семейства облигаций
- Глава 6. Рисковая и временная структуры процентных ставок
- Глава 6. Рисковая и временная структура процентных ставок
- § 5с. Фундаментальное уравнение в частных производных временной структуры цен облигаций
- Глава 4 Содержание и структура процесса экспертного исследования и заключения эксперта
- Каково исследование маркетинга? Что является рыночным и рекламным исследованием?
- 78. Значение времени в праве. Исчисление времени.
- Почему исследования потребителя являются такой популярной формой исследования маркетинга?