ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность по предоставлению кредита является одним из основных видов активных операций кредитных учреждений и в конечном итоге направлена на получение прибыли (за счет процентной маржи).

Актуальность вопросов кредитования физических лиц связана с тем, что кредитование – основная активная операция коммерческого банка. При этом, кредитование физических лиц является одним из самых быстрорастущих секторов рынка услуг. Однако, рост объемов кредитования физических лиц приводит также к увеличению конкурентной борьбы между кредитными учреждениями за потребителя (заемщика). Особую значимость приобретает совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщика (физического лица), которое должно быть направлено на снижение рисков кредитования, но сохраняя при этом привлекательность кредитных продуктов банка для его существующих и потенциальных клиентов.

Кредитование физических лиц – достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь – правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства.

Существует множество определений кредитоспособности клиента (заемщика). Самым распространенным из них является следующее: способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Кредитоспособность клиента — это его желание и возможность платить за кредит. Считается, что кредитоспособность понятие взаимосвязанное, но не тождественное с платежеспособностью. Платежеспособность - это способность (наличие возможности) и готовность (наличие желания) юридического или физического лица своевременно и в полном объеме погашать свои денежные обязательства. Степень неплатежеспособности в прошлом является одним из формальных показателей, на которые опираются при оценке кредитоспособности клиента.

Основными методами оценки кредитоспособности физических лиц является оценка его платежеспособности (на основании сведений о доходах физического лица и риска потери этого дохода), изучение кредитных историй, а также различные скоринговые модели. Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента. Немаловажно, что скоринговая модель позволяет автоматизировать процесс принятия решения о выдаче кредита.

В практической части работы оценка кредитоспособности заемщика рассмотрена на примере ЗАО «Кредит Европа Банк». Целью проведения кредитных операций в ЗАО «Кредит Европа Банк» является: формирование кредитного портфеля банка, обеспечивающего получение необходимых процентных и непроцентных доходов, обеспечение (непревышение) допустимого уровня кредитных рисков. Кроме того, выдача кредита заемщику рассматривается, как один из инструментов для его привлечения на комплексное обслуживание в банк.

Деятельность по кредитованию физических лиц в ЗАО «Кредит Европа Банк» является одним из приоритетов в развитии деятельности банка. ЗАО «Кредит Европа Банк» предлагает своим кредитам ипотечные кредиты, автокредиты, потребительские кредиты, кредиты на неотложные нужды (многоцелевые), кредитование с использованием кредитных карт и другие. Последние годы наблюдается существенное увеличение кредитного портфеля ЗАО «Кредит Европа Банк», в том числе и объем кредитования физических лиц. Несмотря на то, что банк начал кредитование физических лиц только с 2003 года, по итогам 2008 года, доля кредитов физическим лицам составляла 55% общего кредитного портфеля банка, а процентные доходы по кредитам физическим лицам были в 2,5 раза больше чем по кредитам юридическим лицам.

Хотя ЗАО «Кредит Европа Банк» использует отработанные технологии сбора и проверки информации заемщике, банковского сопровождения кредитов, одной из наиболее актуальных для банка проблем, как и для большинства кредитных учреждений, активно развивающих кредитование физических лиц, является совершенствование деятельности по оценке кредитоспособности заемщика. Так, в течении 2008 года уровень просроченной задолженности по кредитам вырос с 5,5% до 7,6%.

В настоящий момент для оценки кредитоспособности заемщика физического лица в ЗАО «Кредит Европа Банк» используют различные методы. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита). При этом, можно отметить дифференциацию методик в зависимости от вида кредитования – набор критериев, требования к заемщику, набор предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.

Также в ЗАО «Кредит Европа Банк» осуществляется ведение баз данных статистической информации о заемщике (на основании анкет-заявлений на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев). Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных. Однако, к настоящему моменту подобная модель отсутствует, не применяется интегральных, балльных оценок. Это, вызвано объективными причинам – поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно.

В связи с вышесказанным в дипломном исследовании на основе базы кредитных историй клиентов банка разработана скоринговая модель для оценки кредитного риска заемщиков ЗАО «Кредит Европа Банк» (по балльной системе на основании 20 критериев с максимальным уровнем оценки 80 баллов, при котором кредитные риски будут минимальны).

Для автоматизации анализа на основании разработанной модели было создано специальное программное средство в среде Microsoft Excel. Модель построена по следующему принципу – для каждого признака в строках представлены возможные варианты ответа и оператор должен поставить 1 напротив соответствующего клиенту (в соседнем столбце). В следующем столбце автоматически осуществляется расчета числа баллов – задан формула умножающая значение отметки (указанная 1 или по умолчания 0) на значение данного показателя. В нижней итоговой строке осуществляется подсчет итоговой балльной оценки заемщика.

Апробация модели на базе кредитных историй показала, что использование указанной модели может способствовать снижению кредитных рисков банка при сохранении привлекательности кредитного продукта для заемщика.