Конкурентные модели

48 Поскольку ни одна модель не может исчерпывающим образом описать реальность и любая парадигма имеет свои ограничения, всегда сложно судить, когда и как следует обращать внимание на то, сколь серьезны недостатки господствующих подходов, — и когда следует призвать к разработке новой парадигмы.

48 Неясно даже, что находится внутри парадигмы, а что — вовне.

48 И конечно, в итоге неважно, какие названия мы используем. В области исследований рациональности (и поведенческой экономики) желание классифицировать модели, а не прояснять конкретные эмпирические утверждения, принесло немало вреда и невольно способствовало путанице. Харстад и Зельтен избегают всего этого, и их следует поблагодарить за вдумчивый и взвешенный подход. Но их оценка неоклассической исследовательской программы представляется мне слишком жесткой.

48 Все мы, участники этой дискус­сии, считаем, что работать над устранением недостатков неоклассической теории — стоящее занятие для экономистов, и этому следует уделять больше времени.

48 Однако подход, который отстаиваю я, вероятно, отчасти основан на большей уверенности в том, что ядро микроэкономической теории и эмпирических исследований развивалось и развивается успешно.

48 Кроме того, что важнее всего в этом контексте, встраивая в него модели ограниченной рациональности, мы можем добиться быстрого прогресса.

48 С другой стороны, ключевое положение, из которого исходят в своей работе Харстад и Зельтен, — признание заслуг неоклассиче­ской оптимизационной парадигмы и осознание того, что на моделях ограниченной рациональности лежит бремя доказательства: необхо­димо продемонстрировать, какова их «добавленная стоимость» по сравнению со стандартным подходом.

48 Меня поразило проницательное наблюдение Харстада и Зельтена: поколения ученых прилагали усилия к исследованиям ограниченной рациональности, но при этом серьезного конкурента неоклассической модели не создано.

48 Высокий стандарт, по которому они оценивают новые подходы, заслуживает похвалы, когда его применяют к собственному исследовательскому подходу, как это делают они, но он может вылиться в недооценку достижений, которые имеются в исследовательских программах — их собственных и коллег. Трудно понять, с какими контрфактическими утверждениями нужно соотносить ту или иную программу.

48 Ниже будут описаны некоторые современные модели ограниченной рациональности, предлагаемые

49 для совершенствования и экономической теории, и эмпирической экономики.

49 В них, однако, может не учитываться слишком многое из «ограниченного» в ограниченной рациональности.

49 Один из подходов призван сделать экономическую науку более реалистичной с психологической точки зрения, но вместе с тем сохра­нить ее общепринятую технику формального теоретического и эмпири­ческого анализа с использованием легко интерпретируемых моделей, сосредоточенных на прогнозе и оценке (Rabin, 2013).

49 Акцент сделан на моделях, которые можно затем встроить в экономическую теорию благодаря их точности и широкой применимости4.

4 Стремление к максимальной точности новых теорий не обусловлено уверенностью в том, что эти теории верны. Помимо того, что благодаря точности от моделей больше пользы, с ее помощью легче увидеть недостатки, и это помогает совершенствовать теорию в дальнейшем. В контексте данной дискуссии я бы особо выделил макроверсию этого утверждения: наверное, самый эффективный и целесообразный способ достичь того, что в конечном счете может оказаться новой парадигмой, — это двигаться мелкими шагами. На самом деле, если выражаться осторожно, учитывая, что речь идет о блестящих исследователях и исследованиях, я полагаю, что в традиции, заложенной Г. Саймоном (Simon, 1955; Newell, Simon, 1972), слишком акцентируются недостатки существующих моделей и — в основном в качестве побочного эффекта от (достойных восхищения) исследований реального поведения людей, решающих какие-то задачи, и от связанных с этим интуитивных прозрений — слишком велика склонность составлять списки конкретных недостат­ков.

49 Если стремиться к тому, чтобы более реалистичные теории оказались максимально полезны для базовых экономических исследований, то можно пред­ложить портативные расширения существующих моделей (ПРСМ).

49 Необходимо, во-первых, расширить существующую модель, сформулировав ее модификацию, в которую она встраивается как некое сочетание значений параметров, а новые психологические предпосыл­ки — как альтернативные значения параметров; во-вторых, сделать эту модификацию портативной, задавая ее в разных областях определения с использованием тех же независимых переменных, что и в сущест­вующих исследованиях или предлагая новые измеримые переменные.

49 Чтобы облегчить интеграцию в экономическую теорию мейнстрима, ПРСМ исследуются с помощью двух типов сравнительной статики.

49 Первый тип предполагает исследование того, как в заданных контекстах с изменением значений параметров меняются прогнозы моделей.

49 Это позволяет нам тестировать их эмпирически по сравнению с существующими теориями, оценивая эти параметры, и выявить потенциальную добавленную стоимость новых моделей, рассматривая, насколько эти параметры значимы в важных экономических ситуациях.

49 Второй тип сравнительной статики более традиционный: фиксируются значения параметров, согласующиеся с усовершенствованными предпосылками, и изучается, каким образом изменение контекста меняет экономические результаты.

49 Применение этого типа сравнительной статики показывает, что усовершенствованная с точки зрения психологической реалистичности теория готова к экономическому «прайм-тайму».

49 Если рассматривать тестирование гипотез и сравнительную статику как эмпи-50-рическую и теоретическую конкуренцию, то такой подход способствует организации соревнования, о котором говорят Харстад и Зельтен.

50 Такая конкуренция — важный шаг вперед в смысле усовершенствования эко­номических моделей, а также средство, которое оказывает дисциплини­рующее воздействие как на тех, кто предлагает теории, так и на тех, кто в них сомневается, причем исследования при этом направляются в русло конструктивных дебатов, свойственных нормальной науке.

50 Пример успешного применения такой методологии в анализе предпочтений в условиях неопределенности — это исследования, в которых предлагались альтернативы классической теории ожидаемой полезно­сти.

50 Ученые более реалистично моделировали предпочтения, отказываясь от стандартной теории ожидаемой полезности (Machina, 1982) — это и нелинейное взвешивание вероятностей (Tversky, Kahneman, 1992; Prelec, 1998), и теория разочарования (Bell, 1985; Loomes, Sugden, 1986; Gul, 1991), и неприятие двусмысленности (Gilboa, Schmeidler, 1989)5.

5 Превосходный концептуальный и эмпирический обзор этих моделей см. в: Harless, Camerer, 1994.

50 Хотя все эти модели разрабатывались как элегантные общие конструкции и формулировались с аксиомами, отражавшими базовые принципы поведения, в контексте денежного риска они все оказались способны составить точные альтернативы, определенные для того же набора ситуаций, к которому применимы и классическая теория ожи­даемой полезности, основанной на благосостоянии.

50 В модели предпочтений, зависящих от точки отсчета (Koszegi, Rabin, 2006; 2007; 2009), точно так же представлена попытка расширить применимость теории перспектив (Kahneman, Tversky, 1979). В простой линейной форме модели берется любая классическая экономическая ситуация и предлагается альтернативный прогноз, основанный на идее о том, что люди заботятся не только об абсолютном уровне потребления, но и о потреблении относительно некоторых точек отсчета.

50 В условиях неопределенности или в детерминированных ситуациях, балансируя свое потребление (между качеством или ценой за данную единицу либо единицы разных товаров в одном товарном наборе), люди скорее беспо­коятся по поводу потерь относительно некоторой точки отсчета, нежели радуются своим выигрышам. Модель приобретает статус ПРСМ прежде всего потому, что эти точки отсчета конкретно задаются: предполагается, что это ожидаемое потребление агентов, и для большинства ситуаций дается единственный прогноз. Это можно сделать благодаря предпо­сылке о том, что агент ведет себя в соответствии с предпочтительным для него «личным» равновесием — он использует свой излюбленный план потребления, такой, что если у него есть точка отсчета, в которой он ожидает от себя следования этому плану, он так и будет делать. В статических ситуациях и в отсутствие неопределенности прогнозы, полученные по такой модели, соответствуют классическим прогнозам теории поведения потребителя, но эта модель дает точные альтернатив­ные прогнозы в ситуациях, когда или существует динамический выбор, или присутствуют внутренняя, имманентная неопределенность (intrinsic uncertainty) либо нечто неожиданное (surprise).

50 Параметры модели:

51 // > 0 (степень озабоченности новостями о выигрышах и потерях); Я > 1 (насколько неожиданные потери в потреблении заботят агента больше, чем неожиданные выигрыши); у е [О, 1], показывающий, на­сколько агентов волнуют новости о будущем потреблении по сравнению с новостями о потреблении текущем. (Классические предпочтения, не зависящие от, точки отсчета, соответствуют ж = 0.)

51 Область, в которой общие альтернативы более традиционным неоклассическим моделям формулируются, возможно, активнее всего, связана с отказом от узкого понимания собственного интереса (аген­тов). Экономисты, следуя давней традиции своей науки, попытались изучать общественно ориентированные предпочтения, основываясь на данных лабораторных экспериментов (Bolton, 1991; Rabin, 1993).

51 Были разработаны модели для анализа отклонений от полной рациональности. Кроуфорд в данной дискуссии обсуждает различ­ные подходы; две модели, лучше всего соответствующие формальной структуре ПРСМ, — это модели равновесия дискретной реакции (McKelvey, Palfrey, 1996) и «проклятого равновесия» (Eyster, Rabin, 2005). В первой параметр Я > 0 отражает склонность игроков делать случайные ошибки, а предпосылка о равновесии фиксирует представ­ления других игроков. Второй параметр/е [О, 1] отражает, насколько игроки пренебрегают информационным содержанием поведения других игроков8. Хотя, как и в случае равновесия по Нэшу, в них не всегда предсказывается единственное равновесие, они определяются во всех играх исключительно параметрами и структурой игры. Сами по себе эти модели совершенно определенно являются конкурентами равно­весия по Байесу—Нэшу и других теоретико-игровых концепций9.

6 Сомнительно, что параметры будут совершенно стабильны вне лаборатории, но в широ­ком классе игр оценки составляют где-то р = 0,4 и а > 0 и очень близко к нулю. Невзирая на важную идею из прежних исследований о том, что агентам не нравится, когда они получают меньше других, небольшое, но положительное значение сгявно более распространено, если аллокативные предпочтения отделить от соображений реципрокности.

7 В разных теориях (Charness, Rabin, 2002; Dufwenberg, Kirchsteiger, 2004; Falk, Fischbacher, 2006), как и в первоначальной модели (Rabin, 1993), соображения реципрокности формально встроены в функцию полезности.

"Другой вариант «проклятого равновесия» см. в: Esponda, 2008. См. также: Eyster, Rabin, 2008.

9 Альтернативные модели когнитивной иерархии, описываемые Кроуфордом в настоящей дискуссии (см., например: Stahl, Wilson, 1994; Camerer et al., 2004; Crawford, Iriberri, 2007; Crawford et al., 2013), не вполне замкнуты в важном для меня смысле, поскольку взаимодействие уровня 0 не выводится формально из игры. Однако их можно дополнить любым уровнем О, поэтому обычно, коль скоро уровень 0 выбран, они дают единственный, а значит, более стро­гий, прогноз, нежели модели «проклятого равновесия» и равновесия дискретной реакции.

51 Что же касается ограниченной рациональности индивидуального выбора, то несколько формальных моделей подпадают под категорию

52 квазимаксимизации, которая обсуждается ниже.

52 В частности, суще­ствует модель недооценки экономическими агентами изменения своих предпочтений (Loewenstein et al., 2003), в которой анализируется из-менение полезности во времени и с использованием простой линейной формы предсказывается, какие именно иррациональные представления о собственном будущем поведении формируются у экономических аген­тов — они считают, что их будущие предпочтения будут более похожи на нынешние. Ошибка описывается с помощью параметра 0 < ос < 1, где а = 1 означает, что агент полностью проецирует свои текущие вкусы на будущее, а а = 0 означает полную рациональность. Эти модели показывают, что если добавить реалистичные системные искажения в картину того, как мы предсказываем нашу будущую полезность, то можно конкурировать по силе и спектру действия с моделью полной рациональности.

52 В формальной параметризованной модели изолированного при­нятия решений (Barberis, Huang, 2009; авторы следуют традиции других работ: Benartzi, Thaler, 1995; Kahneman, Lovallo, 1993; Read et al., 1999) агенты максимизируют в соответствии с предпочтениями, описанными согласно теории перспектив, но не способны исследовать, как выгоды и издержки, связанные с разными решениями, могут отме­нить друг друга. Предполагается, что агенты частично максимизируют нормативно приемлемые консолидированные результаты отдельных решений, но по ошибке частично максимизируют и в этих изолиро­ванных ситуациях выбора. Степень изолированности описывается параметром v е [0,1].

52 В настоящее время, очевидно, среди ПРСМ наиболее успешна простая модель Р. Стротца (Strotz, 1956), обновленная Д. Лайбсоном (Laibson, 1997) и описывающая «смещение в сторону текущего момента» (O\'Donoghue, Rabin, 1999): параметр/? отражает нетерпение в краткосрочном периоде, а /? — неверный прогноз будущего нетерпе­ния. Модели такого типа широко применяются, и их положительное воздействие на экономические исследования очевидно с точки зрения любых критериев ценности концептуальных и эмпирических идей, касающихся важных экономических сюжетов.

52 Формальные модели описывают также смещения в статистических рассуждениях, хотя и в менее общих ситуациях, нежели рассмотрен­ные выше. Ошибка оценки априорных вероятностей в эмпирическом тестировании исследовалась с помощью модели, в которой лица, при­нимающие решения, используют правило Байеса для корректировки своих представлений, но в логарифмической форме, и взвешивают базовую вероятность лишь с весом a < I (Grether, 1980; 1992). При правильном применении правила Байеса a - 1, а если a = 0, то ошиб­ка максимальна — априорные вероятности не учитываются вообще. В другой статье показано, что агенты верят в «закон малых чисел» (термин, впервые сформулированный в: Kahneman, Tversky, 1973): они ошибочно преувеличивают вероятность того, что некие базовые пропорции в структуре генеральной совокупности проявятся даже в малых выборках (Rabin, 2002a).

52 Эта модель была расширена, что­бы проанализировать похожую «ошибку азартного игрока» агенты

53 считают, что недавние позитивные результаты будут вскоре уравновешены негативными; один параметр используется, чтобы опреде­лить, насколько активно агент ожидает, что недавние сигналы будут уравновешены, а второй параметр отражает «память»: сигналы какой давности влияют, согласно ожиданиям агентов, на текущие результаты (Rabin, Vayanos, 2010). Моделируется и недоверие к закону больших чисел: лица, принимающие решения, недооценивают центральную предельную теорему и приписывают положительную вероятность даже большим выборкам, не отличающимся близким сходством с генераль­ной совокупностью (Benjamin et al., 2012).

53 Даже если независимые переменные взяты из обычно используе­мых экономических теорий, расширенные модели часто требуют интер­претаций, выходящих за рамки первоначальной модели. Несколько мо­делей без ожидаемой полезности и некоторые теоретико-игровые модели (McKelvey, Palfrey, 1996; Eyster, Rabin, 2005) допускают буквальные расширения (если их в буквальном смысле применяют) без дополни­тельной структуры. Но почти во всех остальных моделях приходится добавлять нечто по сравнению с модифицируемой неоклассической моделью. Например, смещение в сторону текущего момента требует интерпретации того, как «доставляются» потоки полезности в разные моменты времени — интерпретации, которая сама по себе не должна рассматриваться как исходное понятие в моделях, где такое смещение не изучается. К счастью, временная структура полезности очевидна, наблюдаема и хорошо изучена в наиболее популярных контекстах.

Модели общественно ориентированных предпочтений точно так же требуют кардинальной интерпретации материальных (денежных) платежей, прежде чем задавать точные параметры. В других моде­лях (например, Koszegi, Rabin, 2006), где в принципе фиксируются конкретные альтернативные прогнозы во всех ситуациях, требуется кардинальная интерпретация полезности потребления — в том виде, в каком она появляется в экономических моделях. Предпосылка о том, на какие аспекты можно разделить потребление с гедонисти­ческой точки зрения, должна быть задана в такой форме, которая в классической теории поведения потребителя не нужна. С другой стороны, модели вероятностных суждений, в которых отказывают­ся от байесовского вывода, часто требуют больше вспомогательных предпосылок, определяющих, в каком контексте лица, принимающие решения, рассматривают свои гипотезы. В моделях «узкого контекста» (narrow framing, см., например: Barberis, Huang, 2009) приходится принимать сильные предпосылки о том, как агенты отделяют одни свои решения от других.

53 В иных случаях на параметры вероятнее всего влияют экзоген­ные факторы, вплоть до того момента, когда параметры становятся неустойчивыми. Однако нужно быть аккуратным и не использовать неустойчивость спецификаций для аргументации в пользу худших устойчивых и в ущерб лучшим устойчивым моделям только потому, что таковы предпосылки прежних моделей.

53 Например, модели, где параметризуется невнимание к информации, содержащейся в поведе­нии других людей (Eyster, Rabin, 2005), явно недостает вариации из-за

54 того, что в ней отсутствуют такие факторы, как опыт экономических агентов и заметность информации.

54 Это означает, что, предполагая ве­личину параметра равной его эмпирической средней (скажем, / = 0,5), а не — менее точно — / е [О, 1], мы слишком сильно жертвуем реали­стичностью ради точности, но, предполагая общепринятое % = 0, как делается .сегодня в теории игр, мы приносим еще большие жертвы.

Поскольку в этих новых моделях остаются неопределенными некоторые параметры, они, конечно, сопряжены с ростом степеней сво­боды при разработке прогнозов. И хотя все еще необходимы исследо­вания на стадии оценки параметров (и, очевидно, разработки новых моделей и модификации предшествующих версий), в литературе сей­час возникла точка зрения, что усовершенствований следует ожидать от конкретных альтернатив, а не от степеней свободы. Вариант теории перспектив, соответствующий // = 1, / = 3, а = 0,88 (Koszegi, Rabin, 2006, 2007), вероятно, больше соответствует обширным массивам данных, чем классическая модель, в которой нет зависимости от точ­ки отсчета и rj = 0. Если оценивать тип пренебрежения информацией параметром % = 0,5, то это будет лучше соответствовать различным играм, чем полностью рациональный вариант/ = 0. Модели «смеще­ния в сторону текущего момента» и наивности, в которых параметры определяются как ft = 0,7, J3 = 0,8, безусловно, лучше соответствуют большинству дранных, нежели в случае классических значений па­раметров /? = /? = 1. В этой области правдоподобно предположить, что усовершенствованные предпосылки будут лучше соответствовать поведению, если убрать одну степень свободы: вместо того чтобы пытаться подстроить модель под данные с небывалой вариативностью значений традиционного дисконт-фактора д, мы, используя более точ­ные значения /? и /?, можем ограничить наши модели более разумным годовым значением д « 0,95.

Лабораторные данные и первые материалы полевых исследований показывают, что уровень недооценки в прогнозах вкусов в разных контекстах — как в модели (Loewenstein et al., 2003) — с параметром ошибки а = 0,5 в целом лучше подходит, нежели характерное для случая полной рациональности значение а - 0. Параметры ошибки азартного игрока (a, S) = (0,2; 0,7) лучше байесовского значения а = О (Rabin, Vayanos, 2010 и др.). Уровень неверия в закон больших чисел для широкого круга экспериментов оказался в диапазоне у/е [7,15], а не у = да, как в байесовской модели (Benjamin et al., 2012). Эти значения не будут устойчиво сохраняться, а некоторые из них — это просто наилучшие из возможных догадки. Но само движение в этом направлении указывает на то, что в литературе все больше утверждает­ся стандарт, согласно которому некая фиксированная параметризация альтернативных моделей должна лучше, чем рациональная модель, соответствовать данным в разных контекстах, а не давать хорошие про­гнозы исключительно на основе степеней свободы или отбора примеров.

Такой стандарт, в свою очередь, показывает, что в этой исследова­тельской программе все больше внимания уделяется масштабным усо­вершенствованиям, а не поиску конкретных случаев, в которых новые модели хорошо работают.

54 На ранних стадиях развития правильно будет

55 дать новым идеям полную свободу — сбор данных и формулировка теорий в крайних и специально отобранных обстоятельствах может оказаться наилучшим способом понять логику и потенциал новых моделей.

55 Но если в долгосрочном периоде от них требуется лучшее объяснение реальности, чем с помощью традиционной модели, то нуж­но тщательно исследовать, помогают ли новые модели углубить наше понимание «в среднем».

55 Это, как мне кажется, особенно важно при оценке моделей ограниченной рациональности. Многие новые модели и объяснения экспериментальных результатов выглядят искусственно удачными и искусственно глубокими в очень ограниченной области, в которой они применяются. Хотя эта проблема для всех разновидностей теории ограниченной рациональности и моделей поведенческой экономики встречается повсеместно в менее формальных теориях, разрабатывае­мых с целью объяснить экспериментальные результаты, быть может, модели процедурной рациональности особенно подвержены этой иллю­зии объяснительной силы. Грубо говоря, эти модели устроены так, что мы вынуждены оценивать их исключительно в конкретных контекстах, в которых процедуры обладают некоей базовой рациональностью и ка­жутся интуитивно вероятными, — и не замечать ситуации, в которых эти модели работают плохо.

55 Противоположный пример: хотя склонность делать слишком серьезные выводы на основе анализа малых выборок связана прежде всего с тем, обращаем ли мы внимание на данные, практически в любой ситуации, где экономисты ранее использовали байесовскую модель пересмотра представлений, модель выводов из закона малых чисел может улучшить наши прогнозы. Я не так опти­мистичен, как другие, по поводу того, что модели ограниченной рацио­нальности — того типа, на котором в основном акцентируется внимание в литературе, — дают такой язык или обладают такими амбициями, чтобы их можно было широко применять. Вероятно, они все еще будут нам полезны в качестве благоразумно используемых приложений к мо­делям рациональности. Меня беспокоит, что в отсутствие чрезвычайно жесткой эмпирической проверки приложения моделей как заменителей неоклассической парадигмы могут в целом ухудшить наши прогнозы.

55 Мне представляется, что есть простая и общая причина того, почему некоторые модели ограниченной рациональности скорее всего не сработают в разных контекстах: слишком многие вполне реали­стичные случаи рациональности не рассматриваются. Например, во многих моделях подкрепляющего обучения не предполагается ни какой бы то ни было априорной рациональности, ни чего-либо похожего на равновесие по Нэшу. Однако практически во всех приложениях — будь то в силу дизайна в лаборатории или интуиции в мысленных экспериментах — окружающая среда предварительно фильтруется, и у иррациональности остается мало возможностей сбить агентов с пути истинного. Из тысяч ужасных поступков, которые каждый из нас мог бы совершить практически в любой новой ситуации, с которой сталкивает нас жизнь, базовая способность к размышлению сводит на нет почти все, за исключением нескольких.

55 Предпосылки о рацио­нальности и равновесии по Нэшу берут на себя основную тяжесть

56 ограничительных прогнозов, и лишь затем другие теории начинают совершенствовать эти прогнозы.

56 Сосредоточиться на том, чего недоста­ет в существующих неоклассических моделях, — хорошо и практично. Но когда доходит дело до того, чтобы сформулировать общие модели в качестве серьезных конкурентов концепции полной рациональности, мы признаем распространенность и влияние рациональности и равно­весия и понимаем, что новые модели должны быть гораздо ближе к старым по сравнению с тем, что часто предлагается. И хотя имеет смысл пока формулировать модели, предлагая усовершенствования для конкретных контекстов, из этого можно извлечь урок: исследо­ватели должны представлять себе, как они смогут в итоге сочетать новые теории с ядром строгой рациональности. Я считаю, что типы моделей, обсуждавшихся выше и описанных ниже, в большей степени ориентированы именно на это. ПРСМ в своей структуре практически содержат возможность реплицировать модель рациональности во всех аспектах, которые не касаются конкретного направления модификации.