М. Рабин. Интеграция ограниченной рациональности в экономическую науку*

Мэттью Рабин (rabin@econ.berkeley.edu), профессор Университета Калифор­нии в Беркли (США).

* Rabin M. Incorporating Limited Rationality into Economics // Journal of Economic Literature.

В статье, построенной как комментарий к работе Харстада и Зельтена (см.: Вопросы экономики. 2014. № 5. С. 5—26. — Примеч. ред.), акцент сделан на возможности использовать неоклассические (в широком смысле) оптимизационные модели для интеграции в экономическую теорию идей из психологии и анализа ограничений рациональности. Предлагается постепенно совершенствовать прежнюю экономическую науку путем повышения реалистичности при одновременной попытке сохранить обширность приложений, точность в формулировках прогнозов и идейные достижения неоклассической теории. Кроме того, обсуждается, какие ограничения полной рациональности в действительности можно лучше понять в терминах оптимизации.

Ключевые слова: оптимизация, ограниченная рациональность, когни­тивные искажения.

JEL: B49, D01, DOS, D81, D84.

45 В своей хорошо продуманной статье Р. Харстад и Р. Зельтен (Harstad, Selten, 2013) описывают некоторые проблемы и вызовы, стоя­щие перед неоклассической экономической теорией, а также предлагают новые серьезные задачи для тех, кто пытается эту теорию совершен­ствовать.

45 Набор тем, на которых будет сделан акцент в моей работе, существенно отличается от представленного у Харстада и Зельтена, отчасти из-за различия наших познаний и интересов, но также и в силу разделения труда.

45 Работа В. Кроуфорда (Crawford, 2013)1 в рамках этой дискуссии посвящена анализу стратегий и рынков (например, пузырей на фондовом рынке), который тематически ближе к статье Харстада и Зельтена.

1 Рус. пер. см. в этом номере журнала. С. 27 — 44. — Примеч.

45 Я в большей степени сосредоточусь на ограничениях рациональности, которые могут помочь объяснить потребительское поведение, сбережения, выбор в условиях риска и внести вклад в решение других классических задач индивидуального принятия решений.

45 Харстад и Зельтен верно отмечают, что многие исследователи, пытающиеся сделать экономическую науку реалистичнее с точки зрения психологии, не обязательно считают себя теоретиками ограниченной рациональности за пределами неоклассической теории (в широком смысле).

45 Точно так же не все мы отвергаем оптимизационные модели. Харстад и Зельтен пишут, что оптимизация имеет методологические преимущест­ва.

45 Я согласен со многими их аргументами, и моя статья — это не столько

46 возражение на их работу, сколько дополнение, содержащее указания на текущие и возможные исследования, в которых ограниченная рациональность (limited rationality) встраивалась бы в неоклассический контекст.

46 Обсуждая некоторые принципы и примеры текущих исследований, я надеюсь дать читателям более полное представление о преимуществах и неожиданных возможностях использования оптимизационных моделей для понимания последствий того, что рациональность имеет пределы. Будут особо выделены некоторые типы ошибок в поведении, которым, как представляется, мала уделяют внимания в сообществе ученых, ра­ботающих над моделями ограниченной рациональности.

46 Как подчеркивалось в статьях Харстада Зельтена и Кроуфорда, значительная часть современной литературы, в которой предлагаются модификации неоклассической теории, свидетельствует о движении в сторону большей реалистичности в анализе предпочтений агентов путем изменения функции полезности — причем так, что это совер­шенно не противоречит рациональности и потому (вполне очевидно) приводит к построению моделей, в которых предполагается, что агенты оптимизируют2.

46 В этой статье будет описан аспект, который кажется еще более удивительным: часто с помощью оптимизационных моделей можно плодотворно изучать ограничения рациональности.

46 Некоторые примеры весьма прямолинейны: психологические феномены не очень похожи на оптимизацию, но их можно «втиснуть» в оптимизационную схему, чтобы усилить значимость неоклассической модели3.

2 Как отмечают Харстад и Зельтен в контексте обращения предпочтений, у некоторых новых моделей предпочтений, инспирированных исследованиями в психологии, могут быть свойства, которые прежде экономисты ассоциировали с иррациональностью и для которых может потребоваться несколько иной инструментарий. В полностью рациональных теориях полезности, основанной на представлениях агента (например, в: Koszegi, 2010; Koszegi, Rabin, 2006; 2009), возникают временная несостоятельность и нарушения других аксиом, с помощью которых экономисты раньше описывали рациональное поведение.

3 Различие между оптимизационными моделями и моделями ограниченной рациональности не очень четкое; на каком-то уровне оно, вероятно, подобно разнице между типами огра­ничений рациональности, которые обсуждаются в данной статье. Как мы будем их называть, не очень важно. Но даже если эти модели различны, вопрос о том, какие из них использовать, остается открытым. Особенно в тех случаях, когда мы все признаем, что оптимизационные модели неверны, статьи, составляющие эту дискуссию, помогут увидеть весь спектр взглядов на выгоды и издержки продвижения вперед с использованием неверных, но полезных моделей.

46 Но, как будет показано, есть и другие примеры ограничений рациональности, которые на самом деле лучше всего изучать с по­мощью оптимизационных моделей.

46 Насколько точно оптимизация описывает ситуации полностью рационального поведения, настолько же удачно с ее помощью можно описывать и поведение в контексте некоторых ограничений рациональности.

46 Использование оптимизационных моделей ограниченной рациональности в значительной степени отражает идею, заимствованную из психологии, но недостаточно воспринятую экономистами: не все ограничения рациональности связаны с недостаточностью вычислительных возможностей.

46 Интуиция сбивает нас с толку всеми возможными способами, просто не описанными

47 должным образом в терминах трудности или сложности задач, для которых, как кажется, модели ограниченной рациональности подходят лучше всего.

47 В том, что повсеместно встречаются ошибки, связанные с ограниченностью наших возможностей (bounds errors), когда люди обескуражены оптимизационной задачей или просто не расположены ее решать, — не приходится сомневаться.

47 Но ошибки-заблуждения (astray errors), как их можно было бы назвать, очевидно, тоже повсеместно распространены и особенно хорошо поддаются неоклассическому моделированию.

47 Мы можем понять многие ошибки как систематические с помощью приближенной функции ценности, которую максимизируют агенты (квазимаксимизационные модели) или когда их представления, встроенные в максимизацию, систематически искажаются (квазибайесовские модели).

47 Изучая ошибки-заблуждения, а не ошибки, связанные с ограниченностью наших возможностей, мы получаем методологические преиму­щества, которые могут помочь решить задачи, поставленные Харстадом и Зельтеном.

47 Исследовать ошибки-заблуждения с помощью оптимизационных моделей легче, чем ошибки ограниченности, поскольку первые связаны с «насыщенным», целенаправленным поведением, управляемым логикой, которую экономический агент считает убедительной.

47 Полностью рациональные агенты, понимающие смысл случайности и желающие выйти на пенсию состоятельными людьми, будут максимизировать свои ожидаемые сбережения (с учетом риска), прибегая к инвестиционным стратегиям, наилучшим при данных (верных) представлениях инвесторов о случайности.

47 Но инвесторы, верящие в мнимый закон средних чисел и ожидающие, что на смену удаче обычно приходит невезение, которое потом снова сменяется удачей, тоже будут максимизировать свои ожидаемые сбережения, скоррек­тированные на риск, с учетом своих представлений о случайности.

47 Те, кто хотел бы делать зарядку, составляют рациональные прогнозы систематических изменений своих склонностей, связанных с формированием привычек и сменой настроения, и будут планировать раз­вить в себе привычку делать упражнения, а также будут знать, что им не стоит радикально менять свои планы в ответ на временные колебания их энтузиазма.

47 Но те, кто систематически недооценивают изменение своих склонностей, не будут строить планы, основывая их на формировании хороших привычек, но могут заняться неудачным долгосрочным планированием (например, записаться в спортзал), основанным на неверной экстраполяции временного энтузиазма на будущее.

47 Проработанные планы, ориентированные на достижение цели, составляют предмет для хитроумных максимизаторов, верно понимающих и законы статистики, и то, какова будет их собственная полезность.

47 Однако такие же планы составляют и те, кто неправильно воспринимает статистику и системати­чески ошибается в прогнозировании собственного будущего поведения.

47 Второе методологическое преимущество этого подхода в том, что он учитывает поставленную Харстадом и Зельтеном задачу сделать альтернативные модели конкурентоспособными с основной парадигмой.

47 В рамках такого подхода формулируются модели, в которых предлагается полное отображение влияния окружающей среды на экономиче-48-ский исход и используется, по возможности, тот же самый набор пере­менных, что и в традиционных моделях, а прежняя (неоклассическая) модель и модель ограниченной рациональности встраиваются туда как значения параметров (Rabin, 2013).

48 Таким образом, полдела уже сделано в смысле налаживания конкуренции между старыми и новыми моделя­ми: мы показываем, что две модели структурно сопоставимы в смысле степеней свободы, применимости и т.д. Остается сравнить модели и в честной борьбе, определяя точечные оценки и доверительные интервалы для значений параметров, \'выяснить, какая из них лучше.