<<
>>

4.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов

Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов.

Временной ряд - это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа для изучения причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме временных рядов, может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и на этапе анализа экономет- рических моделей.

В первую очередь эти проблемы связаны со спецификой временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Предполагается, что в общем случае каждый уровень временного ряда содержит три основные компоненты: тенденцию (Т), циклические или сезонные колебания (S) и случайную компоненту (E).

Если временные ряды содержат сезонные или циклические колебания, то перед проведением дальнейшего исследования взаимосвязи необходимо устранить сезонную или циклическую компоненту из уровней каждого ряда, поскольку ее наличие приведет к завышению истинных показателей силы и связи изучаемых временных рядов в случае, если оба ряда содержат циклические колебания одинаковой периодичности, либо к занижению этих показателей в случае, если сезонные или циклические колебания содержит только один из рядов или периодичность колебаний в рассматриваемых временных рядах различна.

Устранение сезонной компоненты из уровней временных рядов можно проводить в соответствии с методикой построения аддитивной и мультипликативной моделей.

Если рассматриваемые временные ряды имеют тенденцию, коэффициент корреляции по абсолютной величине будет высоким, что в данном случае есть результат того, что х и у зависят от времени, или содержат тенденцию. Для того чтобы получить коэффициенты корреляции, характеризующие причинно- следственную связь между изучаемыми рядами, следует избавиться от так называемой ложной корреляции, вызванной наличием тенденции в каждом ряде.

Влияние фактора времени будет выражено в корреляционной зависимости между значениями остатков за текущий и предыдущие моменты времени, ко-торая получила название «автокорреляция в остатках».

Автокорреляция в остатках есть нарушение одной из основных предпосылок МНК - предпосылки о случайности остатков, полученных по уравнению регрессии. Один из возможных путей решения этой проблемы состоит в применении к оценке параметров модели обобщенного МНК. При построении уравнения множественной регрессии по временным рядам данных, помимо двух вышеназванных проблем, возникает также проблема мультиколлинеарности

факторов, входящих в уравнение регрессии, в случае если эти факторы содержат тенденцию.

<< | >>
Источник: Н. И. Шанченко. Эконометрика: лабораторный практикум Н. И. Шанченко - Ульяновск: УлГТУ,2004. - 79 с.. 2004

Еще по теме 4.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов:

  1. Оценка взаимосвязи показателей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средст
  2. Тема 4. Моделирование одномерных временных рядов.
  3. Автокорреляция временного ряда
  4. Автокорреляционная функция временного ряда
  5. Аналитическое выравнивание временного ряда
  6. Пример построения аддитивной модели временного ряда с помощью пакета Excel.
  7. Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами
  8. 4. Изучение взаимосвязей по временным рядам
  9. 4.1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
  10. §4Ь. анализ некоторых финансовых временных рядов
  11. § 3. Анализ стационарности временных рядо
  12. Пример с временным рядом
  13. Метод Бокса—Дженкинса и анализ временных рядов
  14. Статистические оценки параметров распределения
  15. Виды статистических оценок
  16. Элементы временного ряда
  17. Виды временных рядов
  18. Сглаживание временных рядов
  19. ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ (TIME SERIES FORCAST)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -