<<
>>

ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ (TIME SERIES FORCAST)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индикатор прогноза временных рядов (TSF) показывает статистичес­кую тенденцию цен за определенный период времени. Эта тенденция определяется на основе анализа линейной регрессии.

В отличие от пря­мых линий тренда линейной регрессии (см. стр. 90), график индика­тора TSF — это кривая, составленная из последних точек множественных линий тренда линейной регрессии. Поэтому индика­тор TSF иногда называют индикатором «скользящей линейной регрес­сии» или «регрессионным осциллятором».

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Интерпретация индикатора TSF идентична интерпретации скользя­щих средних, но у него есть два преимущества перед классическими скользящими средними.

В отличие от скользящих средних, индикатор TSF следует за ценами без большого отставания. Поскольку индикатор «подстраивается» под дан­ные, а не усредняет их, он более чувствителен к ценовым изменениям.

Назначение индикатора видно уже из его названия — он позволяет про­гнозировать цены следующего периода. Такая оценка основана на це­новой тенденции бумаги за заданный период (напр., 20 дней). Если текущая тенденция сохраняется, значение индикатора прогноза вре­менных рядов и есть прогноз цены на следующий период.

ПРИМЕР

На следующем рисунке показан график 50дневного индикатора TSF курса акций Microsoft. Здесь также построены три 50дневные линии тренда линейной регрессии. Как видите, конечные точки каждой ли­нии тренда дают значения индикатора TSF.

РАСЧЕТ

Значения индикатора TSF определяются путем расчета линий тренда линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Метод наимень­ших квадратов определяет такое положение линии тренда на графике, при котором ее отклонение от ценовых данных минимально. Формула для расчета линии тренда линейной регрессии приведена на стр. 91.

<< | >>
Источник: Акелис Стив. Технический анализ от А до Я. М.: 1999. 1999

Еще по теме ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ (TIME SERIES FORCAST):

  1. ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ (TIME SERIES FORCAST)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -