Динамическая спецификация регрессионной модели
времени. Например, для переменной Yt лагом в г периодов будет Yt-T. В векторном виде лаг переменной Y принято записывать как Y-T. В терминологии
имеется некоторая неоднозначность. Часто лагом называют величину \' - т. Кроме того, лагом называют структуру, т.е. форму, в которой входят в модель лаги некоторой переменной.
Другой способ обозначения лага — с помощью лагового оператора. Его
обозначают буквой L (иногда B). Лаговый оператор — это линейный оператор. С ним можно обращаться как с переменной, но он должен стоять перед
т
той переменной, к которой применяется. L X обозначает X_\\, L X = X-T. Если
n
применить многочлен от лага f (L) = anL + ... + a1L + a 0 к переменной X, то получится
nn
f (L)X = (? aL) X = ? a, (LX) = ? a, X_v
i=0 i=0 i=0
Другой постоянно используемый оператор — оператор разности или абсолютного прироста А, который определяется как 1 - L, так что А X = X - X_1.
2 2 2
Вторая разность — дважды взятый оператор А: А = (1 - L) = 1 - 2 L + L и т. д.
Еще по теме Динамическая спецификация регрессионной модели:
- Динамические регрессионные модели.
- Тестирование правильности спецификации регрессионной модели
- Спецификация модели
- Функциональная форма регрессионной модели
- 4.5. Динамические эконометрические модели
- Динамические свойства модели
- Автокорреляция как следствие неправильной спецификации модели
- Спецификация модели
- Применение подхода «от общего к частному» к спецификации модели
- Процесс прогнозирования спроса в туризме с помощью регрессионного анализа
- Динамические признаки человека
- Взаимосвязи между критериями в парном регрессионном анализе
- Финансовый результат в динамической концепции
- Внешне не связанные регрессионные уравнения
- Коэффициент хеджирования на основе регрессионного анализа
- §2.2 Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана.