Динамическая спецификация регрессионной модели

В этом разделе рассматривается, как можно построить модель, в которой переменными являются временные ряды. Основным понятием, употребляемым при разговоре о регрессионной модели для временных рядов, является понятие лага.

В буквальном смысле по-английски lag — запаздывание. Под лагом некоторой переменной понимают ее значение в предыдущие периоды

времени. Например, для переменной Yt лагом в г периодов будет Yt-T. В векторном виде лаг переменной Y принято записывать как Y-T. В терминологии

имеется некоторая неоднозначность. Часто лагом называют величину \' - т. Кроме того, лагом называют структуру, т.е. форму, в которой входят в модель лаги некоторой переменной.

Другой способ обозначения лага — с помощью лагового оператора. Его

обозначают буквой L (иногда B). Лаговый оператор — это линейный оператор. С ним можно обращаться как с переменной, но он должен стоять перед

той переменной, к которой применяется. L X обозначает X_\\, L X = X-T. Если

применить многочлен от лага f (L) = anL + ... + a1L + a 0 к переменной X, то получится

f (L)X = (? aL) X = ? a, (LX) = ? a, X_v

i=0 i=0 i=0

Другой постоянно используемый оператор — оператор разности или абсолютного прироста А, который определяется как 1 - L, так что А X = X - X_1.

2 2 2

Вторая разность — дважды взятый оператор А: А = (1 - L) = 1 - 2 L + L и т. д.

<< | >>

↑

Источник: М.П.Цыплаков. Некоторые эконометрические методы.Метод максимального правдоподобия. 1997

Еще по теме Динамическая спецификация регрессионной модели:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -