35. Валютная позиция.

Валютная позиция (ВП) определяется соотношением требований и обязательств банка по каждой иностранной валюте.

ВП меняется в результате совершения валютных операций, т.к. при этом часть средств банка расходуется на покупку одной валюты при одновременной продаже другой.

Закрытая ВП. Если количество купленной за свой счет валюты равно количеству проданной, т.е. требования и обязательства совпадают.

Открытая ВП. Если требования и обязательства банка по конкретной валюте не совпадают.

Длинная открытая ВП – количество купленной валюты больше количества проданной, т.е. требования по купленной валюте превышают обязательства по проданной валюте.

Короткая ВП – если продано валюты больше, чем куплено, т.е. обязательства по проданной валюте превышают требования по купленной валюте.

Открытая ВП связана для банка с риском потерь, если к моменту контрсделки, т.е. покупки ранее проданной валюты и продажи ранее купленной валюты, курс этих валют изменится в неблагоприятном направлении. В этом случае банк получит по контрсделке меньшую сумму валюты, чем он раньше продал, или наоборот, он должен будет больше заплатить за эквивалент купленной валюты. В связи с этим банк постоянно отслеживает смену валютной позиции и выбирает стратегию ее закрытия. Выбор стратегии усложняется тем, что в ВП входят и наличные, и срочные сделки, совершаемые в разное время по различным курсам. Одним из способов оценки рез-та закрытия ВП м.б. пересчет всех сумм длинных и коротких позиций в национальную валюту по текущим рыночным курсам, по кот-м м.б. покрыты сделки с учетом сроков поставки валют по срочным операциям