Кризисные потери по кредитному риску

Настоящий отчет сначала рассматривает превращение кредитного риска в убытки (в российской банковской системе), а затем переход от убытков к неработающим кредитам. Преобразование кредитного риска в убытки измеряется объемом просроченных платежей по основному долгу, а также коэффициентом просроченной задолженности.

Данные цифры (по банковской системе в целом и для банков разного профиля) широко доступны, поскольку публикуются Центральным банком. Эти же данные легко доступны и в случае конкретных банков, поскольку они друг с другом делятся ими.

Каким образом текущие убытки превращаются в неработающие кредиты, можно определить лишь на основе информации о качестве кредитов, которая для банковской системы в целом только недавно стала доступной. Банки между собой не делятся подобными данным в качестве обязательной экспертизы по межбанковскими сделками.

Данные о банковской системе в целом уже несколько лет публикуются Банком России. С начала 2008 г. ЦБ РФ приступил к сбору данных о качестве кредитов в новом виде, в соответствии с “формой 115”. Глобальный кризис дал о себе знать в России в третьем квартале того же года. Поэтому наш анализ проведен на основании данных начиная с 2008г., даже при наличии (в некоторых случаях) более ранее данных.

ЦБ РФ предоставляет данные в нескольких видах. Наш анализ рассматривает ситуацию:

по категориям заемщиков;
по регионам;
по размеру банков (топ-30, топ-200)

Таблица 4: Кредиты и кредитные эквиваленты по категориям заемщиков, апрель 2010г.

Категория (название, используемое в отчете)	Кредиты (трлн. рублей)	Неработающ ие кредиты (трлн. рублей)	Всего кредит ов, %	Неработаю щие кредиты, %
Всего кредитов и кредитных эквивалентов («всего кредитов»)	19,7266	1,0419	100,00%	100,00%
(в млрд. американских долларов)	65,76	34,73	-	-
Юридическим лицам резидентам («корпоративные»)	11,6491	0,7445	59,05%	71,46%
В т.ч. зарегистрированным предпринимателям («предпринимательские»)	0,2747	0,0248	1,39%	2,38%
Юридическим лицам нерезидентам	0,7750	0,0265	3,93%	2,54%
Финансовый сектор	1,2358	0,0089	6,26%	0,85%
Фин. учреждениям-нерезидентам	1,8884	0,0007	9,57%	0,07%
Г осударственным и бюджетным организациям	0,2280	0,0001	1,16%	0,01%
Физическим лицам резидентам («розничные»)	3,5249	0,2608	17,87%	25,03%
Физическим лицам нерезидентам	0,0114	0,0004	0,06%	0,04%

Имеются данные по нескольким категориям заемщиков. Однако наш анализ будет проводиться

I E/gt; I international ОбїОр И ОЦЄНКЯ

ІПV I Fin!nceCorporatlon проблемных кредитов

только по наиболее значимым категориям, а именно по «корпоративным» (в т.ч. «предпринимательским») и «розничным» кредитам. Ибо мы рассматриваем проблемные кредиты, которые в конечном счете удастся продать.

Как можно увидеть, самую значительную долю объема неработающих кредитов составляют кредиты российским корпоративным клиентам и розничным заемщикам. На кредиты, выданные как иностранным, так и российским финансовым учреждениям, приходится значительная доля, но они лучше по качеству. Объемы этих кредитов влияют на показатели всей банковской системы, но не существенны для общего объема неработающих кредитов.

<< | >>

↑

Источник: Елена Николаенко, Лариса Макаренко (к.э.н.), Виктория Белозерова, Максим Плешков. Обзор и оценка проблемных кредитов: потенциал рынка 2010 г.. 2010

Еще по теме Кризисные потери по кредитному риску:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -