Несовершенные замещающие переменные


В главе 6 было показано, что если мы не можем получить данные об одной из объясняющих переменных в регрессионной модели и оцениваем регрессию без нее, то коэффициенты при других переменных, вообще говоря, будут смещенными, их стандартные ошибки — некорректными, а коэффициент R2 — трудно интерпретируемым.
Однако в разделе 6.4 мы видели, что если можно найти полноценную замену для отсутствующей переменной, т. е. другую переменную, связанную с ней строгой линейной зависимостью, и использовать ее в регрессии вместо отсутствующей переменной, то основная часть результатов оценивания регрессии будет сохранена. Таким образом, коэффициенты при других переменных не будут смещенными, их стандартные ошибки и соответствующие r-тесты будут обоснованными, и коэффициент R2 будет таким же, как если бы мы могли непосредственно включить переменную, которую невозможно измерить. Мы не сможем получить оценку коэффициентов последней, но ее /-статистика будет такой же, как /-статистика для замещающей переменной.
К сожалению, крайне редко удается найти идеальную замещающую переменную. Обычно самое большее, на что мы можем рассчитывать, — это замещающая переменная, связанная нестрогой линейной зависимостью с отсутствующей переменной. Последствия использования несовершенной замещающей переменной (взамен совершенной) близки к последствиям использования переменной, подверженной воздействию ошибки измерения (вместо переменной, когда такие ошибки отсутствуют). Они заключаются в том, что коэффициенты регрессии оказываются смещенными, оцененные стандартные ошибки некорректны и т. д.

Влияние ошибок измерения объясняющей переменной
Рис. 8.1. Влияние ошибок измерения объясняющей переменной
Вместе с тем можно признать оправданным использование замещающей переменной, если есть основания полагать, что степень ее несовершенства не настолько велика, чтобы смещение было серьезным, а стандартные ошибки вводили в заблуждение. Так как обычно нет способа проверить, насколько велика или мала степень несовершенства, решение об использовании замещающей переменной или отказе от него приходится принимать, основываясь на субъективных соображениях и учитывая конкретные условия, связанные с моделью.
<< | >>
Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,1999. — XIV, 402 с.. 1999

Еще по теме Несовершенные замещающие переменные:

  1. Обобщение
  2. Несовершенные замещающие переменные
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -