Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
Как мы убедились, попытка непосредственного оценивания параметров а и Р уравнения функции потребления дает смещенные оценки, так как объясняющая переменная Уявляется эндогенной и частично зависит от и.
Обратимся еще раз к (11.5) — приведенной форме уравнения для переменной С из исходной модели. Это уравнение может быть представлено в следующем виде:С( = а\'+Р\'/( + И;, (11.8)
где а\'= а/(1 - Р), Р’= р/(1 - Р) и «’ = и,/(1 - Р).
Если использовать данные о величинах С и /для оценки параметров уравнения (11.8), то проблемы смещения, порождаемого одновременными уравнениями, не возникает. Объясняющей переменной является объем инвестиций, который предполагается экзогенным и, как следствие, не связанным с и\'. В итоге случайный член «\'удовлетворяет четвертому условию Гаусса—Маркова. Поэтому если вы оцените (11.8) с помощью МНК и получите:
6 = а\'+А\'/„ (11.9)
то а\'будет несмещенной оценкой для а\
Еще по теме Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК):
- Косвенный метод наименьших квадратов
- Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов
- Метод наименьших квадратов
- Метод наименьших квадратов
- Метод наименьших квадратов
- Сущность метода наименьших квадратов
- Регрессия по методу наименьших квадратов
- Дифференциация затрат методом наименьших квадратов
- Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов
- Регрессия по методу наименьших квадратов: два примера[V]
- Регрессия по методу наименьших квадратов с одной независимой переменной
- Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) ДМНК как частный случай метода ИП
- 32. Анализ косвенных методов оценки налогооблагаемой базы по методу сопоставления доходов и расходов и по методу процентного начисления дохода
- 30. Исчисление налогооблагаемой базы с помощью косвенных методов
- 33. Анализ косвенных методов оценкиналогооблагаемой базы по методу единиц и объема и анализу стоимости собственного капитала
- 31. Анализ косвенных методов оценкиналогооблагаемой базы по схеме Т-счета