6.2. Системы ни основе STOCHASTIC

Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К

(см. рис. 6.3.1).

Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:

N1 - количество временных периодов используемых при

расчете стохастики.

N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -

медленная).

N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,\r\nN4- метод используемый для расчета %D

(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).\r\nФормула для %К имеет следующий вид.

%K=100*[(С-L)/(H-L)], где\r\nC - цена закрытия,

L - самый низкий уровень цены за период N1,

Н - самый высокий уровень цены за период N1.

%D расчитывается как скользящее среднее от %К за N3\r\nпериодов сглаженным методом N4.

Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни\r\nпроходят на уровнях 20% и 80%.

Правила построения торговой системы полностью совпада-

151

\r\nют с правилами построения системы на основе RSI.

В терминах языка формул MetaStock это выглядит\r\nследующим образом:

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1) <= 20 AND Stoch(5,3) > 20

Close long: Stoch(5,3) < 20

Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= 80 AND Stoch(5,3) < 80

Close short: Stoch(5,3) > 80

При тестировании использовались следующие параметры:\r\n* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах.\r\n* Комиссионные за открытие позиции составляют 10 пунктов.

После тестирования системы были получены следующие\r\nрезультаты (см. таблицу 6.5):

Таблица 6.5.\r\n profit total win Avg w/l\r\nJpy -1779 240 95 1,14\r\nEur -888 172 66 1,17\r\nGbp -3778 265 90 0,78\r\nChf -2104 291 111 1,3\r\n

Как видно из таблицы 6.5 убытки от работы данной системы\r\nоказались более значительными, чем убытки от работы системы\r\nна основе RSI. Показательным является то, что большие потери\r\nприбыли система на основе стохастики наблюдаются на фоне до-\r\nвольно большого отношения среднего выигрыша к среднему про-\r\nигрышу (больше 1). Это вызвано тем, что большинство сделок в\r\nэтой системе приносит относительно небольшие убытки.

Для тестирования на трехнедельных наборах данных\r\nпроводились следующие изменения в параметрах системы:

ОРТ1 (20% сигнальная линия) от 8 до 44 с шагом 4\r\nОРТ2 (80% сигнальная линия) от 60 до 96 с шагом 4

Были получены следующие результаты (см. таблицы 6.6-6.9):

152

\r\nТаблица 6.6.Результаты тестирования STOCH на часовом фунте\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2\r\n1 243 7 3 3,31 8 96\r\n2 155 14 8 0,79 12 88\r\n3 160 6 3 1,79 8 88\r\n4 189 15 7 1,56 8 80\r\n5 97 25 11 1,47 12 72\r\n

Таблица 6.7.Результаты тестирования STOCH на часовой марке\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2\r\n1 472 5 4 10,77 8 92\r\n2 391 12 6 3,25 12 88\r\n3 269 22 10 1,96 8 72\r\n4 470 28 15 2,05 20 80\r\n5 305 15 10 1,5 16 88\r\n

Таблица 6.8. Результаты тестирования STOCH на часовой йене\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2\r\n1 497 24 13 1,66 16 84\r\n2 208 41 14 2,57 36 64\r\n3 449 17 11 1,38 28 92\r\n4 428 16 11 1,31 12 84\r\n5 484 8 5 3,10 16 92\r\nТаблица 6.9.Результаты тестирования STOCH на часовом франке\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2\r\n1 585 30 17 1,79 28 72\r\n2 74 45 13 2,16 28 72\r\n3 117 19 9 2,23 40 96\r\n4 381 6 3 4,04 8 92\r\n5 42 15 6 1,11 20 96\r\nПри сравнении результатов тестирования с результатами\r\nтестирования RSI можно заметить, что система на основе STOCH\r\nдает меньшую прибыль. Также заметно, что количество сделок,\r\nвырабатываемых данной системой больше, чем у предыдущей,\r\nИз таблиц 6.6-6.9 видно, что изменчивость оптимальных значений

153

\r\nвелика и нет возможности рекомендовать наилучшие.