6.3. Модификация систем 6.3.1. RSI и тренд

Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка.\r\nСуществует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для\r\nтого чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости\r\nпараметров, необходимо провести тестирование на каждом виде\r\nрынка.

Для этого в системы вводились дополнительные\r\nограничительные условия. Для выявления типа рынка используем\r\nпростые скользящие средние.

Будем считать, что рынок находится в тренде, если\r\nвыполняется одно из условий:

* SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо\r\n* SMA(x)где x>y>z.

Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется\r\nни одно из этих условий.

В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене\r\nзакрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24\r\nчаса (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2\r\nнедели).

Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы\r\nзаставили работать систему либо только на тренде, либо только в\r\nканале.

Применим все вышеизложенное к системе, основанной на\r\nRSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия\r\nвыглядят следующим образом:

* Тренд

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)>

Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

154

Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,

S)Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,

S)Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)>

Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

* Канал

Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)>\r\nMov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False\r\nClose Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24,\r\nS)\r\nMov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False

Тесты приводились на 4 валютах. Полученные результаты\r\nпредставлены в таблицах 6.10 - 6.11.

Таблица 6.10. Результаты тестирования «трендового» RSI

\r\n profit total Win Av w/l MIDD Opt1 Opt2 Opt3\r\nChf 510 10 7 2,16 267 22 48 68\r\nEur 1159 15 14 2,03 274 10 24 64\r\nGbp 796 2 2 - 207 26 24 72\r\nJpy 474 4 3 0,9 376 30 36 68\r\n

Таблица 6.11 .Результаты тестирования «канального» RSI

\r\n profit total Win Av w/l MIDD Opt1 Opt2 Opt3\r\nChf 1062 15 8 7,51 232 6 28 92\r\nEur 83 15 10 0,68 1344 14 40 60\r\nGbp 526 18 8 5,81 175 10 44 84\r\nJpy 1114 8 6 2,84 515 30 40 76\r\n

155

\r\nСравнивая полученные результаты с результатами, получен-\r\nными для системы без учета тренда, можно сказать, что:

* Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в\r\nотличие от простой системы, которая показывает значитель-\r\nные убытки. Данный факт говорит о том, что система, рабо-\r\nтающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на\r\nних, показывает себя с лучшей стороны, чем система опти-\r\nмизированная на всем интервале, и система, работающая на\r\nканальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя\r\nс лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем\r\nинтервале.

* Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проиг-\r\nрышу (в 3 и более раз).

* По большему отношению среднего проигрыша к среднему\r\nвыигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что\r\nRSI лучше работает на канальных рынках.

<< | >>

↑

Источник: Сафин В.И. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ В METASTOCK. 2001

Еще по теме 6.3. Модификация систем 6.3.1. RSI и тренд:

- Биржа - Бонистика - Валюта - Денежные системы - Деньги и политика - Инфляция - Как заработать деньги - Карты кладов - Религия и деньги - Теория денег - Электронные деньги -