6.3.2.Стохастика и тренд

* Тренд

Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1\r\nAND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S)

Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2\r\nAND Mov(C, 24, S)

156

\r\nopt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and\r\nMov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)

* Канал

Enter Long: Ref(Stoch(5,3),-1)<= opt1 AND Stoch(5,3) > opt1\r\nAND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C,\r\n120, S)) = False

Close Long: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3)Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1) >= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2\r\nAND (Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND\r\nMov(C,60,S)Close Short: Ref(Stoch(5,3) -1) <= opt1 AND Stoch(5,3) >\r\nopt1 AND (Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and\r\nMov(C,60,S)>Mov(C, 120, S)) = False

Тестирование проводилось на франке, евро, фунте и йене.\r\nПолученные результаты представлены в таблицах: 6.12 и 6.13.

Таблица 6.12. Результаты тестирования «трендового» STOCH\r\n profit total Win Av w/l MIDD Opt1 Opt2\r\nChf -593 15 4 1,32 1111 8 92\r\nEur 766 17 12 3,54 304 8 92\r\nGbp 294 5 3 2,08 442 8 96\r\nJpy 193 3 1 2,95 648 8 96\r\nТаблица 6.13. Результаты тестирования «канального» STOCH\r\n profit total Win Av w/l MIDD Opt1 Opt2\r\nChf 386 19 8 2,13 520 12 92\r\nEur 195 20 10 1,41 229 12 84\r\nGbp 111 30 14 1,34 360 20 72\r\nJpy 1122 31 19 1,91 408 28 84\r\nИз таблиц видно, что:\r\n* Модифицированные системы показали прибыль почти на всех

157

\r\nрынках в отличие от простой стохастики, показавшей убыт-\r\nки. Данный факт говорит о том, что при разработке торговой\r\nсистемы желательно включать в нее фильтры для определе-\r\nния состояния рынка (тренда или канала) и для каждого со-\r\nстояния вырабатывать свою стратегию игры.

* Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему про-\r\nигрышу, хотя не так значительно как для RSI.

Отметим, что при закрытии позиции тренд можно было бы и\r\nне учитывать. Тогда количество сделок было бы больше и\r\nрезультаты тестирования изменились бы. Этот вариант торговой\r\nсистемы рекомендуем протестировать в качестве упражнения.

На основании проделанной работы можно сделать\r\nследующие выводы:

* параметры индикаторов, рекомендуемые классической\r\nлитературой по техническому анализу, не являются\r\nоптимальными для часовых свечей на валютных рынках.\r\nСкорее всего, это вызвано большой волатильностью\r\nвнутридневных рынков по сравнению с дневными или\r\nнедельными;

* несмотря на большую волатильность внутридневного рынка\r\nFOREX, учет тренда является необходимой частью торговых\r\nсистем, предназначенных для работы с часовыми свечками;

* даже учет тренда не позволяет однозначно определить\r\nпараметры осцилляторов, которые были бы оптимальными в\r\nтечение длительного времени для разных валют. Поэтому\r\nлюбая торговая система, основанная на осцилляторах, будет\r\nиметь некоторый процент убыточных сделок (как, впрочем, и\r\nоснованная на любых индикаторах).

158

\r\n