7.2. Дивергенция стохастики
Были использованы те же правила, как и для индекса силы\r\nсо смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%.\r\nОсновная проблема при тестировании связана с тем, что\r\nэкстремумы стохастики не всегда совпадают с экстремумами\r\nцены по времени. Обычно второй экстремум стохастики\r\nзапаздывал на 1-3 часа от экстремума цены. Для того чтобы не\r\nувеличивать количество параметров описывающих дивергенции,\r\nбыло решено в качестве параметра разноса экстремумов во\r\nвремени использовать разнос цены. В таких случаях величина\r\nценового движения рассчитывалась с момента формирования\r\nвторого пика на графике стохастического осциллятора.
Нами были построены графики зависимости величины\r\nтренда от времени, цены и продолжительности тренда.
Относительно стохастики можно выдвинуть аналогичное RSI\r\nпредположение, что типичная длина дивергенции не превышает\r\n15 часов или даже: с высокой степенью точности (90%) расстояние\r\nмежду пиками не превышает половины суток (12 часов).\r\nРассматривая графики зависимости дохода от продолжительности\r\nтренда (рис. 7.5 - 7.7) можно сказать, что типичная\r\nпродолжительность тренда не превышает 36 часов, а те редкие\r\nотклонения в длительности обусловлены открытием позиции в\r\nпятницу и переносом ее до понедельника следующей недели.
Посчитаем количество «плохих» сделок с использованием\r\n(без использования) 30 пипсового барьера: EUR - 25(15), СНF\r\n16(12), JPY - 14(10), GBP - 9(3) в % от общего числа сделок.\r\nПрибыль от работы на всех четырех рынках составила 13636\r\nпунктов. Количество сигналов дивергенции, усредненное по всем
168
\r\n
Рис. 7.5. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке.
\r\n
Рис 7.6. Зависимость прибыли от разницы цены пиков на франке.
\r\n
Рис. 7.7. Зависимость прибыли от разницы стохастики пиков на франке.
\r\n
Рис. 7.8. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке.
\r\n
Рис. 7.9. Зависимость прибыли от разницы цен на пиках для франка
\r\n\r\n
Рис. 7.1.0. Зависимость прибыли от разницы %R на пиках для франка.
\r\nрынкам - 40. Средний доход от сделки EUR - 53 пункта, CHF - 94\r\nпункта, JPY - 101 пункт, GBP - 101 пункт. Как и в случае с RSI\r\nустановка стоп-лосса на уровне 50 пунктов уменьшает убыток\r\n(например, на евро с 690 пунктов до 350).