7.1. Дивергенция RSI

* время, характеризующее удаленность пиков друг от друга;

* разница в цене валюты;

* разница в значениях RSI;

160

\r\n* параметр «тренд», характеризующий значимость данной\r\nдивергенции. Он рассчитывается как разница в цене валюты на\r\nмомент второго экстремума и цене а конце движения,\r\nпредсказанного дивергенцией.

Если расчет времени, разницы значений цены и RSI не\r\nвызывал затруднений, то определение величины тренда является\r\nдостаточно трудным делом. Довольно редкими были ситуации,\r\nкогда новое движение представлялось гладкой, ровной линией.\r\nПрактически всегда на ней присутствовали откаты, и было весьма\r\nзатруднительно определить, что считать концом движения. Для\r\nупрощения данной ситуации было решено определять тренд по\r\nдвижению RSI. Довольно часто после формирования сигналов\r\nдивергенции RSI уходит в область перекупленности из области\r\nперепроданности и наоборот. Время, которое он движется из одной\r\nобласти в другую, мы считаем временем существования нового\r\nпредсказанного движения. В тех ситуациях, когда, начав такое\r\nдвижение, он возвращается назад, мы будем считать величину\r\nтренда до момента возврата RSI назад. Так же необходимо\r\nзаметить, что все вычисления на графике цен проводились с ценой\r\nзакрытия,

В силу всего вышесказанного правила торговли будут иметь\r\nследующий вид:

Открытие длинной позиции - вторая впадина RSI\r\nнаходится выше первой и обе они находятся ниже 40 в то время\r\nкак вторая впадина ценового графика не превышает первой.

Открытие короткий позиции - второй пик RSI находится\r\nниже первого и оба они лежат выше 60 в то время как второй пик\r\nценового движения не ниже первого.

Закрытие позиций - RSI пересек линию 40 для короткой\r\nпозиции (60 для длинной), либо, не дойдя до нее, резко развернулся\r\nназад, либо цена совершила откат на 30 и более пунктов.

Для лучшего понимания материала, ниже приведен при-

161

\r\n

Рисунок 7.1. Дивергенция цены и индекса относительной силы

\r\nмер дивергенции на фунте (рис.7.1.). Хорошо заметны расхожде-\r\nния во впадинах цены и индикатора. Так же видно, что после раз-\r\nворота вверх и непродолжительного движения тренд резко меняет\r\nнаправление и делает скачок вниз. Данная дивергенция скорее\r\nбудет убыточной, вследствие того, что RSI не смог пересечь уро-\r\nвень 60 пунктов (чтобы мы успешно зафиксировали прибыль), хотя\r\nесть возможность получить небольшую прибыль, зафиксировав\r\nее после резкого разворота RSI. Ни рисунке так же хорошо видно\r\nсовпадение пиков на графике цены и осциллятора.

Проведенное тестирование для RSI дало следующее\r\nколичество сделок: франк – 33, евро – 29, йена – 28, фунт – 38. Как\r\nмы можем видеть, количество сделок довольно мало, и составляет\r\nпримерно 3 сигнала в месяц. На основе полученных результатов\r\nпостроены графики, часть из которых показана на рис, 7.2 – 7.4.\r\nАналогичные графики были построены и для других валют. Так\r\nкак конечной целью любой системы является получение прибыли,\r\nто все графики показывают зависимость прибыли от других\r\nвеличии (то есть по оси Y отложена прибыль в пунктах. Величина\r\nтренда выражена в пунктах, time - это время (в часах) между\r\nпиками дивергенции, price - разница котировок на пиках\r\nдивергенции, RSI - разница в значениях RSI на пиках дивергенции.\r\nВозможное несовпадение количества точек на разных графиках\r\nодной валюты говорит о совпадении значений параметров для\r\nразных сделок, то есть точки наложились друг на друга.

По графикам можно определить наиболее типичные\r\nпараметры дивергенции. Так по всем четырем валютам можно\r\nсказать, что типичное расстояние между пиками не превышает\r\n15 часов, даже на фунте количество пиков с расстоянием большим\r\n15 часов составляет менее 15% от общего числа пиков. Весьма\r\nхарактерным является то, что лишь малая часть сигналов\r\nдивергенции являются ложными.

Необходимо также заметить, что в реальных условиях

163

\r\n

Рис. 7.2. Зависимость прибыли от расстояния между пиками на франке

.

\r\n

Рис. 7.3. Зависимость прибыли от разницы цены пиков на франке.

\r\n

Рис. 7.4. Зависимость прибыли от разницы RSI пиков на франке.

\r\nпрактическая ценность дивергенции уменьшается из-за\r\nопределенных условий. Любая дивергенция является комбинацией\r\nдвух пиков/впадин, благодаря чему цена актива после формирования\r\nвторого экстремума просто обязана совершить откат назад. Другим\r\nфактором, влияющим на производительность дивергенции, является\r\nневозможность открыть позицию сразу после формирования\r\nвторого экстремума. При тестировании на исторических данных\r\nмы видим этот экстремум и открываем позицию на втором пике/\r\nвпадине. В реальной игре для того чтобы увидеть дивергенцию\r\nнеобходимо дождаться отката цены после формирования второго\r\nпика, что уменьшает нашу прибыль. С учетом всего сказанного\r\nдивергенции с прибылью меньшей, скажем, 30 пунктов необходимо\r\nотбросить как ложные, не дающие прибыль или даже убыточные\r\nсигналы. После такого отбора количество «плохих» дивергенций\r\nувеличивается: JPY-4(0), CHF-12(12), EUR-14(7), GBP-11(5)\r\nв % от общего числа дивергенций. В скобках указан процент\r\nубыточных сделок.

Суммарная прибыль от работы системы на всех рынках -\r\n12111 пунктов или в среднем по 3000 пунктов прибыли на каждый\r\nрынок. Среднее количество сделок на рынок равняется 32. Средняя\r\nприбыль на сделку для каждого рынка: СВР- 106 пунктов, JPY-\r\n95 пунктов, EUR - 86 пунктов, CHF - 90 пунктов. Для того, чтобы\r\nполучить реальные цифры, необходимо вычесть из каждого\r\nзначения комиссионные, снимаемые при открытии позиции, и\r\nучесть спрэд. Это примерно 10 пунктов. Выставив стоп-лосс на\r\nуровне 40-50 пунктов, можно улучшить приведенные показатели.\r\nТак на франке имеется четыре ложных сигнала с суммарным\r\nубытком более 360 пунктов, который можно уменьшить до 160\r\nпунктов.

167

\r\n