6.1. Система на основе RSI
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14\r\nпериодов.
Впоследствии широкое распространение получили 9-\r\nдневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в\r\nнашем случае часов) берется для расчета, тем более\r\nчувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в\r\nпределах от 0 до 100, рекомендованные для использования\r\nсигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.145
\r\n
Рис. 6.1. Моменты открытия длинной и короткой позиции на часовых
свечках швейцарского франка (указаны стрелками)
\r\nНа основе данного индикатора была построена простая\r\nоборотная торговая система:
* открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх
нижнюю сигнальную линию;
* закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз
верхней сигнальной линии;
* открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху
вниз верхнюю сигнальную линию;
* закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх
нижней сигнальной линии.
Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длин-\r\nной и короткой позиции по этим правилам,
На языке формул, используемых в программе MetaStock,\r\nэта торговая система выглядит следующим образом:\r\nEnter long: Cross(RSI(l4), 30)\r\nClose long: Cross(70, RSI(14))\r\nEnter short: Cross(70, RSI(14))\r\nClose short: Cross(RSI(I4), 30).
При тестировании использовались следующие параметры;\r\n* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,\r\n* Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов\r\n(в эти 10 пунктов включаем и спрэд)
Для исследования использовались данные с 1 января 1999\r\nгода по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом\r\nрынке.
После тестирования четырех валют (йена, евро, английский\r\nфунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:147
\r\nТаблица 6.1
\r\nВалюта profit total win Av w/l\r\nJpy -2114 19 6 0,53\r\nEur -138 17 9 0,93\r\nGbp 314 25 17 0,53\r\nChf -322 25 14 0,75\r\n
где:
Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах
Total - общее количество сделок (сделкой считается пара\r\nоткрытие позиции, закрытие позиции)
Win -количество выигрышных сделок
Av w/l - отношение среднего выигрыша к среднему\r\nпроигрышу. Чем больше данное отношение, тем лучше. Для\r\n«нормальной» системы это отношение всегда больше 1.
Как видно из таблицы 6.1 все рынки за исключением рынка\r\nфунта являются убыточными для данной системы.\r\nПоложительный доход от работы системы на фунте не говорит о\r\nвозможности применять данную систему на определенных рынках,\r\nтак как он слишком мал для реальной торговли.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что\r\nрекомендованные значения параметров не могут дать хороших\r\nрезультатов, если их использовать в простой торговой системе.
Чтобы усилить влияние оптимизации параметров на\r\nследующем этапе работы было выполнено разбиение всего\r\nимеющегося ценового ряда данных на 5 3-х недельных интервалов\r\nс последующей оптимизацией параметров системы на каждом интервале.
Параметры системы менялись в следующих пределах:\r\nOpt1 от 6 до 30 с шагом 4\r\nOpt2 от 24 до 48 с шагом 4\r\nOpt3 от 60 до 92 с шагом 4
Были получены следующие результаты:
148
\r\n
Таблица 6.2 Результаты тестирования RSI на часовом фунте\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2 Opt3\r\n1 661 10 9 5,94 6 36 64\r\n2 700 2 2 - 18 24 60\r\n3 496 2 2 - 26 24 60\r\n4 768 3 3 - 26 44 72\r\n5 357 1 1 - 30 28 68\r\n
Таблица 6.3. Результаты тестирования RSI на часовой евро\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2 Opt3\r\n1 268 3 3 - 22 36 68\r\n2 221 8 7 0,24 10 28 64\r\n3 423 6 4 5,08 14 24 60\r\n4 700 12 10 2,25 6 24 72\r\n5 435 13 11 1,10 6 32 76\r\n
Таблица 6.4.
Результаты тестирования RSI на часовой йене\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2 Opt3\r\n1 920 20 15 2,08 6 28 64\r\n2 777 6 6 - 26 48 64\r\n3 938 0 0 - 6 32 92\r\n4 491 16 11 3,03 10 32 60\r\n5 581 5 5 - 10 24 64\r\nТаблица 6.5. Результаты тестирования RSI на часовом франке\r\n profit total win Av w/l Opt1 Opt2 Opt3\r\n1 1139 3 3 5,94 18 24 76\r\n2 635 12 10 37,39 6 36 80\r\n3 743 3 3 - 26 44 68\r\n4 654 22 18 1,10 6 40 72\r\n5 604 7 7 - 14 40 64\r\nКак видно из таблиц 6.2-6.5 при оптимизации параметров\r\nсистема становится прибыльной причем она дает вполне устой-\r\nчивую, стабильную величину дохода. Прочерк в таблице означа-\r\nет, что убыточных сделок не было. Система, протестированная
нами, показала хорошее отношение количества выигрышных сде-
149
\r\n
Рис. 6.3.1. Стохастический осциллятор на часовых свечках
английского фунта. Сплошная линия -%К, пунктирная - %D.
\r\nлок к проигрышным сделкам (85%).
Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что\r\nих значения меняются в широких пределах и, что более важно, не\r\nпрослеживается определенных тенденций в их изменении. Оче-\r\nвидно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены\r\nвалюты. Большая изменчивость параметров индикатора показы-\r\nвает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются опти-\r\nмальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были ре-\r\nкомендованы для дневных свечей.