1.7. Следовать ли тренду

25

\r\nнового и открыться в противоход существующему движению,\r\nчтобы извлечь сказочные прибыли.

Исследовались дневные графики по семи различным рынкам\r\nза период в шесть лет.

Первая стратегия заключалась в продаже при попадании\r\nстохастика в зону выше 80% и покупке - при попадании в зону\r\nниже 20%, На шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет\r\nработы принесла убытки,

В качестве второй стратегии использовался простой метод\r\nпересечения двух средних Торговым сигналом являлось\r\nиспользование пересечения короткой средней длинной снизу вверх\r\n- для покупки, и сверху вниз - для продажи. Пересечения в\r\nпротивоположных направлениях считались антитрендовым\r\nсигналом. Стопы не использовались. Условие закрытия позиции в\r\nодну сторону являлось одновременно и условием открытия позиции\r\nв противоположную сторону.

При отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и\r\nмесячной (20-дневной) средних и трендовая и антитрендовая\r\nстратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Но\r\nв среднем убыток при игре по трендовым сигналам был в пять\r\npаз меньше, чем по антитрендовым, a MIDD - в полтора раза\r\nменьше.

При отслеживании пересечений семи и пятидесятидневной\r\nсредних при игре по трендовым сигналам была получена прибыль\r\nна всех рынках.

26

\r\nчетыре раза меньше (!), чем но антитрендовым.

Для внутридневной торговли на рынке Forex нами\r\nисследовались графики по японской йене, английскому фунту,\r\nшвейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали\r\nпреимущество работы по тренду. Более подробно результаты этих\r\nисследований приведены в главе «Параметры осцилляторов на\r\nвнутридневном рынке FOREX».

Поэтому мы предлагаем при работе в основном\r\nиспользовать трендоследующие системы. При этом надо\r\nпонимать, что в основе любой методики лежат определенные\r\nпостулаты - предположения, выраженные более-менее явно и\r\nболее-менее осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить\r\nи, соответственно, проверить их реалистичность и достоверность.\r\nПредположения, стоящие за трендоследующими системами\r\nтаковы:

Рынки ровно ходят вверх-вниз, тренд длится долго,

Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой\r\nстороны средней сигнализирует о смене тренда.

У рынков нет больших притивотрендовых размахов.

Цена не уходит слишком далеко от своей средней.

Ложных сигналов немного и они не влекут больших\r\nубытков.

6. Тренды длятся неделями и месяцами.

7. Рынки находятся преимущественно в трендах.

Реальность выглядит не так безоблачно. Мы видим, что :

1 .Рынки часто находятся в торговых каналах с малым\r\nразмахом, цена часто пересекает среднюю и получается много не\r\nочень больших убытков.

2, Существуют большие размахи в доходности, т.к. модель\r\n"отдает назад" большую долю профита, когда тренд меняется.

3. Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы\r\nне упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.

27

\r\n4. Система часто генерирует сигналы на покупку на краю\r\nсильного движения вверх и сигналы на продажу на краю сильного\r\nдвижения вниз. Поэтому стоп может быть выбит коротким, но\r\nэнергичным антитрендовым движением.

Но у этого подхода имеется и ряд достоинств. Они таковы:\r\n 1. Вы гарантировано пойдёте в игру в направлении главного\r\nтренда, когда он, наконец, случится.

Система приносит прибыль на множестве рынков и на\r\nмножестве временных интервалов от шести месяцев до пяти лет.

Система обычно определенна, ее правила легко понять и\r\nим следовать,

Хорошо определяются параметры контроля риска,

5. На основе этой системы можно разработать другие\r\nсистемы, в которых основные недостатки сглажены, например,\r\nболее точно определять условия открытия или закрытия позиции,\r\nкогда цена находится в канале с малым размахом.

Особое внимание следует обратить на пятый пункт. Именно\r\nв результате разработки на основе трендоследующих систем более\r\nточных правил открытия и закрытия позиций получаются самые\r\nудачные торговые системы.