Котировки коротких свопов.

Короткие свопы котируются аналогично стандартным свопам в виде форвардных пунктов для соответствующих периодов, но только с учётом правил расчёта курса аутрайт для даты валютирования до спота. В случае возрастающих слева направо форвардных пунктов (базовая валюта котируется с премией) обменный курс для первой сделки свопа (до спота) должен быть ниже, чем для второй сделки (на споте). В случае убывания форвардных пунктов слева направо (базовая валюта котируется с дисконтом) обменный курс для первой сделки должен быть выше, чем для второй. При этом текущий валютный курс спот можно использовать как для даты валютирования (до спота), так и для даты окончания свопа (непосредственно на споте).