Котировка фьючерсных контрактов

В западной финансовой прессе регулярно публикуются котировки фьючерсных контрактов. Котировки строятся по единой схеме. В качестве примера в таблице 3.1 представлена котировка контракта на пшеницу, который торгуется на Чикагской торговой палате (СВТ).

В котировке сообщаются итоги торговли зерном за 25 марта 2002 г.

В ней указан размер контракта (5000 бушелей), цена в центах за один бушель. В первой колонке дается месяц истечения фьючерсного кон­тракта (май, июль). Вторая колонка - это фьючерсная цена при откры­тии торговли (204.75 для майского контракта), третья колонка - наи­высшая за день цена (205.00), четвертая колонка - самая низкая за день цена (203.50). В пятой колонке указана котировочная цена (203.75), шестая колонка - это изменение котировочной цены по сравнению с котировочной ценой предыдущего торгового дня (-1.00). Седьмая и восьмая колонки - соответственно самая высокая и самая низкая цены за время действия контракта. Девятая колонка - общее число существующих контрактов (открытых позиций). В ней приво­дится информация за торговый день, предшествующий дню, за кото­рый указывается котировка. В нашем примере 191.032 - это число открытых позиций, существовавших в пятницу 22 марта. Последней строчкой в таблице приводится оценка объема торговли (Est vol) за рассматриваемый торговый день для всех контрактов на пшеницу, независимо от срока их истечения - в котировке данная цифра от­сутствует (па), - и точный объем торговли за предшествующий тор­говый день (30.606). Далее - общее число открытых позиций на пре­дыдущий торговый день и разница в количестве контрактов по срав­нению с 21 марта,

3.1.