9.9.3 Дерево решений
Деревья решений представляют собой диаграммы, которые позволяют наглядно изучать различные альтернативы, а также вероятности их осуществления.
Здесь каждый вариант действий или события представлен отдельной ветвью, которая ведет к последующим ветвям, отражающим дальнейшие действия или возможные события.
Дерево решений строится так, чтобы показать полный диапазон альтернатив и событий, которые могут произойти при всех анализируемых условиях. Ценность дерева решений определяется возможностью провести с его помощью логический анализ, позволяющий выбрать полную стратегию, учитывающую все возможные варианты до того, как компания выберет один из них.Рассмотрим пример и воспользуемся им, чтобы показать, как дерево решений может применяться для принятия решений в условиях неопределенности.
Пример 9.2.
Международная компания рассматривает, целесообразно ли ей разрабатывать новый продукт и выходить с ним на мировой рынок. Затраты на разработку оцениваются в размере 180 000 EUR, и существует вероятность 0,75, что разработки будут успешными и 0,25 - что окончатся неудачей.
В случае завершения анализируемого проекта прогнозируются следующие оценки результатов:
с вероятностью 0,4 проект будет очень успешным: прибыль составит 540 000 EUR;
с вероятностью 0,3 прогнозируется средняя успешность проекта, что обеспечит получение прибыли в размере 100 000 EUR;
с вероятностью 0,3 проект «провалится», что принесет фирме убытки в 400 000 EUR.
Соответствующее дерево решений, позволяющее принять обоснованное решение по реализации рассматриваемого проекта приведено на рис. 9.8.
Прибыль:
-180 000
-400 000
100 000
0\r\nВероятность: 1,0 0,25 0,225 0,225 0,30\r\nДенежный поток: 0 -45 000 -90 000 22 500 162 000\r\nИтого:
49 500
V
540 000
Успешная разработка (р = 0,75)
Очень успешно (р = 0,4)
t
Решение о принятии проекта
