F-тестна стабильность коэффициентов

Если имеются приемлемые наблюдения за период предсказания, то можно провести F-тест на наличие структурного перелома, описанный в разделе 9.5, и оценить, значимо ли различаются коэффициенты периода выборки и периода предсказания.

Для реализации этого теста сначала необходимо оценить раздельно уравнения регрессии для периода выборки и периода предсказания, а затем — совместно для этих двух периодов. После этого нужно проверить, значимо ли улучшается качество уравнения при разделении общего периода оценки регрессии на период выборки и период предсказания. Подтверждение этой гипотезы может служить свидетельством того, что коэффициенты регрессии нестабильны.

Пример

При оценивании функции спроса на продукты питания с использованием наблюдений за 1959-1979 гг. в качестве периода выборки, а за 1980—1983 гг. — в качестве периода предсказания, суммы квадратов отклонений для периода выборки, периода предсказания и совмещенного периода равнялись 0,0052; 0,0002 и 0,0070 соответственно. Оценка отдельных уравнений регрессии для двух под- периодов ведет к утрате трех степеней свободы, и число степеней свободы, остающееся после оценивания шести параметров (двух постоянных членов, двух коэффициентов при logx, двух коэффициентов при log/?), равно 19. В итоге мы получаем следующую /"-статистику, распределенную с 3 и 19 степенями свободы:

, «ч (0,0070 - [0,0052 + 0,0002]) /3 , 0„

(0,0052 + 0,0002) /19 ‘М 0»«gt;

Критическое значение /"-статистики с таким числом степеней свободы при 5-процентном уровне значимости равно 3,13, что позволяет нам сделать вывод об отсутствии явной нестабильности коэффициентов.

<< | >>

↑

Источник: Доугерти К.. Введение в эконометрику: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,1999. — XIV, 402 с.. 1999

Еще по теме F-тестна стабильность коэффициентов:

- Инвестиции - История экономики - Основы экономики - Платежные системы - Политэкономия - Рынок ценных бумаг - Ценообразование - Эконометрика - Экономика предприятия - Экономическая теория - Экономический анализ -