Средняя реальная стоимость вкладов с учетом инфляции

Отрицательный знак указывает на то, что средний уровень процентной ставки по вкладам ниже уровня инфляции, вследствие чего кредиторы банка (вкладчики) проигрывают, их реальный доход отрицателен.

Ответ: средняя реальная ставка по вкладам без учета инфляции = 14.56%;

С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ = - 5.79%.

Решите самостоятельно

Задача 6.2

Определите среднюю реальную ставку процентов по вкладам населения:

а) с учетом инфляции и б) без учета инфляции при следующих исходных данных:

годовой уровень инфляции = 15%;

норма обязательного резервирования = 8%.

рыночная стоимость различных видов вкладов (%): 4; 10; 15; 18;

удельный вес соответствующих видов вкладов (%): 40; 20; 30; 10.

Ответ: а) 10.761%; б) - 2.17%.

Задача 6.3

Определите ориентировочный процент по ссудной операции (без учета инфляции) при следующих исходных данных:\r\nКредитные ресурсы банка Рыночная ставка, Удельный вес, %\r\n % \r\n

\r\nСчета до востребования 3 45\r\nМежбанковские кредиты 20 20\r\nСрочные депозиты 16 35\r\nНорма обязательного резервирования - 10%;

минимальный уровень прибыльности банковских операций - 4.5%; надбавка за риск - 1.5%;

непроцентные доходы банка (НД) - 3500 млн. р.;

непроцентные расходы банка (НР) - 3850 млн. р.;

объем активов, приносящих доход банку (АД) - 21360 млн р.

Методические указания

Процент по ссудной операции определяется как сумма следующих величин:

средневзвешенной реальной цены кредитных ресурсов (определяется, как в предыдущей задаче, без учета инфляции), їреал (%);

минимальной доходной маржи, обеспечивающей безубыточность банка:

Мт1П = (НР - НД) • 100 / АД (%);

минимального уровня прибыльности банковских операций, (П) %;

надбавки за риск банка с учетом кредитоспособности клиента (R), %. Искомая процентная ставка по ссудной операции:

1ссуд 1реал + -Mmin + П + R.

ОТВЕТ: 19.81%

Задача 6.4

Найдите средневзвешенную ставку кредитных ресурсов:\r\nРесурс Норма резер-ва Удельный вес Рыночная ставка Ответ\r\n1 8 60 14 14,24%\r\n2 6 40 12 \r\n