5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне\r\nБоллинджера
систем. Мы начнем с наиболее простой торговой системы и будем\r\nпостепенно предлагать различные варианты, которые, возможно,\r\nсмогут ее улучшить.
Мы не будем останавливаться на расчетах\r\nсамого диапазона Боллипджера (этот способ описан в любой книге\r\nпо техническому анализу). Отметим только, что для построения\r\nдиапазонов Боллинджера надо задать количество свечек для\r\nрасчета скользящей средней - n, тип скользящей средней (простая,\r\nвзвешенная или какая-то другая) и ширину диапазона - d. Ширина\r\nдиапазона измеряется в среднеквадратичных отклонениях (см.\r\nописание диапазона Боллинджера). На рис 5.2.1 приведен пример\r\nдиапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка,\r\nпостроенный на основе простой скользящей средней с n =20 и d=2.Если внимательно рассмотреть рисунок 5.2.1, то можно\r\nзаметить, что часто цена, выйдя за границу диапазона\r\nБоллнпджера, разворачивается и идет к другой границе. При этом\r\nмы пытаемся «поймать» самое начало разворота, то есть строим\r\n«разворотную» торговую систему. Поэтому для создания первого\r\nварианта торговой системы можно предложить следующие\r\nправила.
1. Открываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет
нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.
2. Закрываем длинную позицию, когда цена закрытия пересечет\r\nверхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.
3. Открываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет\r\nверхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.
4. Закрываем короткую позицию, когда цена закрытия пересечет\r\nнижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.
В этой торговой системе правила для открытия одной позиции\r\nсовпадают с правилами для закрытия другой позиции. Такие
132
торговые системы называются разворотными. В дальнейшем при\r\nвычислении диапазонов Боллинджера мы будем использовать\r\nпростую скользящую среднюю, а параметры n и d будем подбирать\r\nс помощью оптимизации торговой системы в MetaStock.
С учетом\r\nэтого, условия для открытия и закрытия позиции в MetaStock можно\r\nзаписать так:Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))\r\nClose Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C)\r\nEnter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),C)\r\nClose Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, opt2))
Переменная opt1 определяет количество свечек для\r\nвычисления скользящей средней в диапазоне Боллинджера, а\r\nпеременная opt2 определяет ширину диапазона. Для оптимизации\r\nторговой системы будем изменять opt1 от 12 до 60 с шагом 4, а\r\nopt2 – от 1 до 5 с шагом 0.5. Где и как записывать эти значения\r\nподробно объяснено выше, при создании торговой системы на\r\nоснове RSI и RAVI. Обычно начинающие трейдеры спрашивают,\r\nпочему мы взяли именно эти цифры для минимального и\r\nмаксимального значения параметров. Ответ очень прост - эти\r\nзначения берутся «на глазок». В данном примере мы решили, что\r\nнет смысла рассматривать скользящую среднюю с периодом\r\nменьше 12 часов (половина суток) и с периодом больше 60 часов\r\n(половина рабочей недели). Но никто не мешает Вам изменить\r\nэти диапазоны. При этом надо помнить, что чем шире диапазон\r\nи чем меньше шаг, тем дольше будет проходить тестирование\r\nторговой системы.
При оптимизации системы мы не будем использовать\r\nникаких остановов, систему будем тестировать в пунктах, размер\r\nкомиссионных установим равным 0.001, то сети 10 пунктов, время\r\nтестирования с 22.10.98 года по 6.12.99 года.
В результате оптимизации этой торговой системы наилучшие\r\nрезультаты были получены при opt1 = 56 и opt2 =3.5. При этом был
133
\r\n
Рис. 5.2.2. Результаты тестирования первой системы, основанной
на диапазоне Боллинджера
.
\r\nполучен доход в размере 5650 пунктов, то есть больше 56 фигур.\r\nНа рис 5.2.2 показаны моменты открытия позиций и кривая\r\nдоходности.
Если оценивать эту торговую систему только по доходности,\r\nто систему можно считать очень хорошей. Однако внимательное\r\nрассмотрение кривой доходности и изучение систематического\r\nотчета показывает, что при работе по этой системе были периоды,\r\nкогда MIDD достигал 800 пунктов. Разумеется, хотелось бы эту\r\nторговую систему улучшить. Мы рассмотрим несколько отдельных\r\nметодов улучшения торговой системы, но Вы можете использовать\r\nнесколько методов одновременно.