<<
>>

3.6. Добавочные параметры торговой системы

Для установки добавочных параметров торговой системы\r\nв диалоговом окне системного тестирования (рис.3.2.2) выберите\r\nопцию Options. Откроется диалоговое окно параметров системы\r\n(System Testing Options).
Выберите в нем ярлык Testing. Тогда\r\nпоявится окно для установки добавочных параметров торговой\r\nсистемы (рис.3.6.1). Рассмотрим эти параметры.

Торговая цена (Trade Price). В данном окне под торговой\r\nценой понимается та цена, по которой будет совершаться сделка.

89

\r\nПри тестировании торговой системы Вы не должны забывать, что\r\nу Вас нет текущей цены в режиме реального времени, а есть только\r\nминимальная цена свечки, максимальная цена, цена открытия и\r\nцена закрытия. И только по этим ценам могут быть совершены

Рис.3.6.1. Диалоговое окно для добавочных параметров системы. В\r\nэтом окне надо установить необходимые параметры для работы

системы.

сделки. Поэтому определите цены, которые должны\r\nиспользоваться для сигнала о том, когда совершается сделка (т.е,\r\nopen — открытия, high — верхние, low — нижние или close —\r\nзакрытия). Наиболее популярные — «open» и «close». Параметр\r\nDelay (задержка) позволяет установить величину задержки на\r\nгенерацию сигнала о сделке. Например, если установить Entry

90

\r\nPrice как «open», а задержку равной как «1», то тогда сделка\r\nбудет совершена по ценам открытия следующего периода после\r\nтого, как будут выполнены условия для открытия (или закрытия)\r\nпозиции. Если увеличить задержку до 3, то сделка будет совершена\r\nчерез два периода после выполнения условий. Аналогичные правила\r\nдействуют и при установке цен закрытия позиции (Exit Price). При\r\nустановке параметров в полях под этим именем надо учесть, что\r\nв большинстве торговых систем сигнал о совершении сделки\r\nвозникает после окончания периода (часа, дня или другого), так\r\nкак обычно в торговых системах в явном или в неявном виде\r\nиспользуется цена закрытия.

Однако реально совершить сделку\r\nможно только после возникновения сигнала, то есть не ранее\r\nоткрытия следующего периода (или более позднего) и по\r\nсоответствующей цене. Например, торговая система,\r\nиспользующая RSI, после закрытия 10-часовой свечки обнаружила,\r\nчто выполнились условия для открытия «длинной» позиции. Однако\r\nближайший момент времени, когда Вы можете теперь открыть\r\nпозицию - это момент открытия 11 - часовой свечки, так как 10 -\r\nчасовая свечка уже закрылась. Для того, чтобы именно по цене

открытия этой свечки и была совершена сделка, надо установить

Entry Price как «open», а задержку равной как «1». То есть\r\nнаиболее близкая к реальности система формирует цены открытия\r\nи закрытия с задержкой в 1 период (для дневных свечей это\r\nзавтрашние цены открытия).

Комиссионные (Commissions). Выберите тип\r\nкомиссионных, взимаемых с Вас при совершении сделок (они могут\r\nбыть выражены в процентах, в долларах или в пунктах). На рис.\r\n3.6.1 видно, что за открытие позиции берутся комиссионные в 10\r\nпунктов (для швейцарского франка 10 пунктов равны 0.001), а при\r\nзакрытии позиции комиссионные не берут. При необходимости\r\nможно сформировать входные и выходные комиссионные. Если\r\nрезультаты работы системы отображаются в пунктах, то в

91

\r\nкомиссионные можно включить среднюю величину спрэда.\r\nСделаем примерный расчет комиссионных для этого случая.\r\nПусть Вы обычно работаете с лотом 100000 долларов, валюта -\r\nевро, комиссионные - 10 долларов, средний спрэд - 6 пунктов. В\r\nэтом случае изменение цены на один пункт в нужном направлении\r\nдаст прибыль 10 долларов. Следовательно, для компенсации\r\nкомиссионных надо получить прибыль в 1 пункт. Добавим 6 пунктов\r\nспрэда и получим 7 пунктов, которые можно рассматривать как\r\nвеличину комиссионных, которую мы должны указать при\r\nтестировании системы. Установка величины комиссионных - очень\r\nважный шаг при настройке системы. Существуют торговые\r\nсистемы, которые без учета комиссионных дают постоянную\r\nнебольшую прибыль, но с учетом комиссионных становятся\r\nубыточными.

Для нашей системы определим комиссионные в 10\r\nпунктов, то есть 0,001. При работе с йеной часто забывают, что\r\nдля нее один пункт равен 0.1, а не 0.0001. Поэтому при переходе\r\nот йены к другой валюте необходимо изменить величину\r\nкомиссионных.

Позиции (Positions). Выберите тип позиции (длинная,\r\nкороткая или обе), для которой будете тестировать систему. Обычно\r\nтестируют сразу длинные и короткие поздний, но иногда желательно\r\nпровести тестирование какой-то одной. Например, при работе с\r\nакциями обычно тестируют только длинные позиции.

Тестирование пунктов (Points Only Test). Если Вы не\r\nвыберете этот пункт, то система будет рассчитывать прибыли и\r\nубытки и долларах, a это не самый хороший вариант. Во-первых, в\r\nэтом случае величина прибыли определяется не только качеством\r\nсистемы, но и величиной лота. Во-вторых, в этом случае величина\r\nлота, для которого рассчитывается прибыль, зависит от\r\nпредыдущих сделок. Например, пусть граница резерва (см. ниже)\r\nравна нулю. Тогда, если первую сделку система совершит с лотом\r\n100000 долларов и получит прибыль в 200 долларов, то следующую

92

\r\nсделку система будет совершать с лотом 120000 долларов. В\r\nреальной жизни это условие не выполняется хотя бы потому, что\r\nсделки можно совершать только с лотами фиксированных\r\nразмеров. Поэтому на валютных рынках рекомендуется\r\nтестировать торговые системы в пунктах. В этом случае результат\r\nработы системы сразу покажет, сколько пунктов можно было\r\nвыиграть (или проиграть) при работе по этой системе. При этом\r\nне надо забывать, что для большинства валют 1 пункт равен\r\n0,0001, а для йены 1 пункт равен 0,01. В дальнейшем мы будем\r\nсчитать, что тестирование систем проводится а пунктах, если не\r\nоговорено иное.

Рис. 3.6.2. Диалоговое окно для добавочных параметров системы

после установки параметров

93

\r\nНачальный капитал (Initial Equity). Это начальный\r\nкапитал. При тестировании системы в пунктах его величина не\r\nимеет значения и эта опция будет серого цвета.

Граница резерва в процентах (Margin Requirement %).\r\nЭто процент от капитала, который вы должны оставить в резерве.\r\nПри тестировании системы в пунктах его величина не имеет значения и эта опция будет серого цвета.

Процентная ставка на открытую позицию (Annual\r\nInterest Rate).Это проценты годовых по указанной ставке, которые\r\nнабегают в баланс капитала, когда он ни в длинной, ни в короткой позиций. Эта величина зависит от банка, в котором лежат деньги,\r\nно часто она равна нулю. После того, как будут выбраны указанные\r\nзначения, диалоговое окно параметров системы (System Testing\r\nOptions) должно быть таким, как на рис.3.6.2.

<< | >>
Источник: Сафин В.И. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ В METASTOCK. 2001

Еще по теме 3.6. Добавочные параметры торговой системы:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -