2.1. Что такое оптимизация торговой системы

изменении меняется доходность торговой системы. Вопрос о том,\r\nнадо ли оптимизировать торговые системы, или это является\r\nпросто подгонкой системы под исторические данные, возникает\r\nочень часто. Скорее всего, это связано с тем, что разные люди\r\nпод оптимизацией торговой системы могут понимать абсолютно\r\nразные процедуры. Потому сначала попробуем определить, что\r\nтакое оптимизация. Во-первых, под оптимизацией можно понимать\r\nвыбор (или создание) торговой системы, которая решает наши\r\nзадачи лучше, чем другие системы. Например, мы ищем такую\r\nсистему, которая на рынке йена/доллар в настоящий момент даст\r\nнаибольшую прибыль, и для этого выбираем систему из некоторого\r\nмножества систем с фиксированными параметрами. Это может\r\nбыть, например, выбор между системами, основанными на разных\r\nиндикаторах. Назовем это оптимизацией первого типа.

Во - вторых, под оптимизацией можно понимать нахождение\r\nтаких параметров выбранной торговой системы, которые\r\nпозволяют получить наилучшие результаты. Это может быть выбор\r\nпериода для вычисления средней или период для вычисления\r\nстохастики. Назовем это оптимизацией второю типа.

Думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что при\r\nсоздании любой торговой системы явно или неявно стараются\r\nиспользовать оба типа оптимизации. Действительно, как только\r\nмы выбираем для работы какую-то торговую систему, то тем\r\nсамым предполагаем, что мы будем использовать лучшую из

63

имеющихся у нас систем. То есть используем оптимизацию\r\nпервого типа. Но так как в любой системе имеются некоторые\r\nпараметры, то и значения этих параметров мы пытаемся выбрать\r\nтаким образом, чтобы получить наилучший результат. А это и есть\r\nоптимизация второго типа. Причем при создании торговых систем\r\nэти два типа оптимизации невозможно разделить. Поэтому ответ\r\nна вопрос о том, использовать или не использовать оптимизацию\r\nпри создании торговых систем ясен: оптимизацию использовать\r\nнеобходимо. И совсем другой вопрос, как именно вводить\r\nоптимизацию. При создании торговой системы можно выделить\r\nнесколько этапов:

1. Возникновение идеи о том, на чем будет основана торговая\r\nсистема.

2. Выбор типа критериев или решающих правил. Например,

критерием может быть пересечение двух графиков или появление\r\nнескольких белых свечей подряд.

3. Определение параметров системы. Параметры могут\r\nбыть выбраны из предположений о существовании циклов, или\r\nвзяты из литературы, или исходя из каких-то других предположений.

4. Тестирование системы.

5. Возвращение к предыдущим пунктам при необходимости\r\nвнесения изменений в систему.