Оглавление

ЧАСТЬ 1........................................................................................................................................................................................

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ...................................................................................................................... 6

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.................................................................................................................................................. 7

НЕМНОГО ИСТОРИИ..................................................................................................................................................... 7

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР........................................................................................................................................... 7

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.............................................................................................................................. 7

БУДУЩЕЕ ВИДНО ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ...................................................................................................................... 7

РУЛЕТКА............................................................................................................................................................................ 8

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ........................................................................................... 8

ЦЕНОВЫЕ ПОЛЯ................................................................................................................................................................ 10

ГРАФИКИ.............................................................................................................................................................................. 12

ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФИКИ (line charts)..........................................................................................................................

СТОЛБИКОВЫЕ ГРАФИКИ (BAR CHARTS)......................................................................................................... 12

СТОЛБИКОВЫЙ ГРАФИК ОБЪЕМА (volume bar chart).................................................................................... 13

ПРОЧИЕ ТИПЫ ГРАФИКОВ....................................................................................................................................... 13

ПОДДЕРЖКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ............................................................................................................................. 14

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.......................................................................................................................................... 16

РАСКАЯНИЕ ТРЕЙДЕРОВ (traders’ remorse)......................................................................................................... 17

СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ.......................................................................................... 19

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ.............................................................................................................................................. 20

ТЕНДЕНЦИИ........................................................................................................................................................................ 22

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ (Moving averages).................................................................................... 24

ПЕРИОДЫ РАСЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ................................................................................................ 25

ДОСТОИНСТВА............................................................................................................................................................. 25

РАСКАЯНИЕ ТРЕЙДЕРОВ..........................................................................................................................................

ИНДИКАТОРЫ.................................................................................................................................................................... 28

ИНДИКАТОР МАСD..................................................................................................................................................... 28

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ И ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ.............................................................................. 29

ТЕНДЕНЦИИ И ТОРГОВЫЕ КОРИДОРЫ............................................................................................................... 31

РАСХОЖДЕНИЯ (Divergences)................................................................................................................................... 32

РЫНОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ........................................................................................................................................... 33

КАТЕГОРИИ РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ......................................................................................................... 33

ЛИНЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ....................................................................................................................................... 37

ПЕРИОДИЧНОСТЬ............................................................................................................................................................. 38

ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТ................................................................................................................................................. 40

ОБЩАЯ СХЕМА АНАЛИЗА....................................................................................................................................... 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................................................................................... 42

ЧАСТЬ2......................................................................................................................................................................................

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................................... 43

АБСОЛЮТНЫЙ ИНДЕКС ШИРИНЫ........................................................................................................................... 44

АРМСА ИНДЕКС................................................................................................................................................................ 45

БАЛАНСА НЕПОЛНЫХ ЛОТОВ ИНДЕКС................................................................................................................. 47

БАЛАНСОВЫЙ ОБЪЕМ................................................................................................................................................... 48

БОЛЛИНДЖЕРА ПОЛОСЫ.............................................................................................................................................. 50

БЫКОВ/МЕДВЕДЕЙ КОЭФФИЦИЕНТ....................................................................................................................... 52

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР................................................................................................... 53

ВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ............................................................................................................................... 55

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЧАЙКИНА...................................................................................................................................... 56

ВОЛН ЭЛЛИОТА ТЕОРИЯ............................................................................................................................................... 58

ВЫБОРА ТОВАРОВ ИНДЕКС......................................................................................................................................... 61

ГАННА УГЛЫ......................................................................................................................................................................

денежных потоков индекс................................................................................................................................ 64

ДОЛИ КОРРЕКЦИИ............................................................................................................................................................ 66

ДОУ ТЕОРИЯ........................................................................................................................................................................ 67

ЗИГЗАГ.................................................................................................................................................................................. 72

КАГИ ГРАФИКИ................................................................................................................................................................. 73

«КАНСЛИМ»........................................................................................................................................................................ 75

КВАДРАНТНЫЕ ЛИНИИ................................................................................................................................................. 77

КОЛЕБАНИЙ ИНДЕКС..................................................................................................................................................... 78

КОЛЕБАНИЙ КУМУЛЯТИВНІЙ ИНДЕКС................................................................................................................ 80

КОНВЕРТЫ (ТОРГОВЫЕ ПОЛОСЫ)............................................................................................................................ 82

КОРОТКИХ ПРОДАЖ КОЭФФИЦИЕНТ...................................................................................................................... 83

КОРОТКИХ ПРОДАЖ НЕПОЛНЫМИ ЛОТАМИ КОЭФФИЦИЕНТ.................................................................... 85

КОЭФФИЦИЕНТ КОРОТКИХ ПРОДАЖ ПУБЛИКОЙ.............................................................................................

КОЭФФИЦИЕНТ КОРОТКИХ ПРОДАЖ ЧЛЕНАМИ БИРЖИ............................................................................... 88

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ...................................................................................................................................... 89

КРУПНЫХ ПАКЕТОВ КОЭФФИЦИЕНТ..................................................................................................................... 91

ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.................................................................................................................................................. 92

ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ЛИНИИ................................................................................................................................ 94

ЛИНИИ ТРЕНДА................................................................................................................................................................. 96

МАККЛЕЛЛАНА ИНДЕКС СУММИРОВАНИЯ....................................................................................................... 97

МАККЛЕЛЛАНА ОСЦИЛЛЯТОР.................................................................................................................................. 99

МАССЫ ИНДЕКС............................................................................................................................................................ 101

МЕДИАННАЯ ЦЕНА....................................................................................................................................................... 103

МОДЕЛИ............................................................................................................................................................................. 104

ГОЛОВА И ПЛЕЧИ (Head And Shoulders).............................................................................................................. 104

ЗАКРУГЛЕННЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ (Rounding Tops and Bottoms)............................................ 105

ТРЕУГОЛЬНИКИ (Triangles)..................................................................................................................................... 105

ДВОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ (Double Tops and Bottoms).............................................................. 106

НАКОПЛЕНИЕ/РАСПРЕДЕЛЕНИЕ............................................................................................................................ 108

НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМА......................................................................................................... 110

НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ КУМУЛЯТИВНАЯ РАЗНОСТЬ............................................. 112

НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ РАЗНОСТЬ................................................................................... 113

НОВЫХ МАКСИМУМОВ/МИНИМУМОВ КОЭФФИЦИЕНТ............................................................................ 115

OБЪЕМ................................................................................................................................................................................. 116

ОБЪЕМА КУМУЛЯТИВНЫЙ ИНДЕКС.................................................................................................................... 118

ОБЪЕМА ОСЦИЛЛЯТОР................................................................................................................................................ 120

ОПЦИОНОВ АНАЛИЗ..................................................................................................................................................... 122

ЦЕНА ОПЦИОНА ПУТ/КОЛЛ.................................................................................................................................... 122

ДЕЛЬТА........................................................................................................................................................................... 122

ГАММА............................................................................................................................................................................ 123

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА................................................................................................................................... 123

ТЕТА................................................................................................................................................................................. 123

ВЕГА................................................................................................................................................................................. 124

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ....................................................................................................................................................... 124

ОТКРЫТЫЙ 10ПЕРИОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ИНДЕКС............................................................................................ 126

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС................................................................................................................................................... 128

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ.............................................................................................................................. 130

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ИНДЕКС......................................................................................................................... 131

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР......................................................................... 133

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНДЕКС.................................................................................................................. 134

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SAR........................................................................................................................ 136

ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ/ПЕРЕПРОДАННОСТИ ИНДИКАТОР............................................................................ 137

ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ НЕПОЛНЫМИ ЛОТАМИ................................................................................................... 138

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНДЕКС................................................................................................................ 139

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР..................................................................................................................................... 141

ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ................................................................................................................................ 144

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ................................................................................................................................................ 145

СТАВКИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ (Corporate Bond Rates).................................................. 145

УЧЕТНАЯ СТАВКА (Discount Rate).................................................................................................................. 146

федеральные ФОНДЫ (Federal Funds)............................................................................................................. 146

БАЗИСНАЯ СТАВКА (Prime Rate)............................................................................................................................ 146

СТАВКИ ПО КАЗНАЧЕЙСКИМ ОБЛИГАЦИЯМ (Treasury Bond Rates)........................................................ 146

ставки ПО КАЗНАЧЕЙСКИМ ВЕКСЕЛЯМ (Treasury Bill Rates)................................................................. 146

ПУНКТОЦИФРОВЫЕ ГРАФИКИ................................................................................................................................. 148

ПУТ/КОЛЛ КОЭФФИЦИЕНТ........................................................................................................................................ 150

РАВНООБЪЕМНЫЕ ГРАФИКИ................................................................................................................................... 152

РАСТУЩЕГО И ПАДАЮЩЕГО ОБЪЕМА РАЗНОСТЬ......................................................................................... 154

РАСТУЩЕГО/ПАДАЮЩЕГО ОБЪЕМА КОЭФФИЦИЕНТ................................................................................. 155

РАСТУЩИЙ, ПАДАЮЩИЙ, НЕИЗМЕННЫЙ ОБЪЕМ......................................................................................... 158

РАСТУЩИХ И ПАДАЮЩИХ АКЦИИ РАЗНОСТЬ................................................................................................. 159

«РЕНКО» ГРАФИКИ........................................................................................................................................................ 161

РОСТА/ПАДЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ......................................................................................................................... 163

РОСТА/ПАДЕНИЯ ЛИНИЯ........................................................................................................................................... 165

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ............................................................................................................................................. 167

ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Simple moving average)....................................................................... 169

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Exponential moving average).................................. 169

ТРЕУГОЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Triangular moving average)................................................... 170

ПЕРЕМЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Variable moving average).......................................................... 170

ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Weighted moving average)........................................................ 171

СКОРОСТНЫЕ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ........................................................................................................... 173

CКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА.......................................................................................................................... 175

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ............................................................................................................................... 176

СПРОСА ИНДЕКС............................................................................................................................................................ 178

СПРЭДЫ.............................................................................................................................................................................. 180

СРЕДНИЙ ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН......................................................................................................................... 181

СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ................................................................................................................................. 182

«Стикс».................................................................................................................................................................................... .............. 193

ТИПИЧНАЯ ЦЕНА 184

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР......................................................................................................................... 186

СХОЖДЕНИЕ/РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ............................................................................. 189

ТЕМП.................................................................................................................................................................................... 191

ТЕНДЕНЦИЯ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА................................................................................................................................ 195

ТИРОНЕ УРОВНИ............................................................................................................................................................ 196

ТОВАРНОГО КАНАЛА ИНДЕКС................................................................................................................................ 198

ТОРГОВОГО ОБЪЕМА ИНДЕКС................................................................................................................................ 200

ТРЕХЛИНЕЙНОГО ПРОРЫВА ГРАФИКИ................................................................................................................ 202

«ТРИКС».............................................................................................................................................................................. 204

УДАРНОЕ РАСШИРЕНИЕ............................................................................................................................................. 206

УИЛЬЯМСА НАКОПЛЕНИЕ/РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.................................................................................................. 208

УИЛЬЯМСА ПРОЦЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН................................................................................................................ 210

ФИБОНАЧЧИ ИНСТРУМЕНТЫ................................................................................................................................... 212

ДУГИ (Arcs)..................................................................................................................................................................... 212

ВЕЕРА (Fans)................................................................................................................................................................. 213

УРОВНИ КОРРЕКЦИИ (Retracements)................................................................................................................... 214

ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ (Time Zones)............................................................................................................................ 214

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.............................................................................................................................. 216

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ................................................................................................................................... 216

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ.............................................................................................................................................. 216

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ..................................................................................... 216

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ............................................................................................................................... 217

ФУРЬЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.......................................................................................................................................... 219

ХЕРРИКА ИНДЕКС ВЫПЛАТ...................................................................................................................................... 221

ЦЕНОВОЙ ОСЦИЛЛЯТОР............................................................................................................................................. 223

циклы................................................................................................................................................................................ 225

ЧАЙКИНА ОСЦИЛЛЯТОР............................................................................................................................................. 228

ЧЕТЫРЕХПРОЦЕНТНАЯ МОДЕЛЬ............................................................................................................................ 231

ЭНДРЮСАВИЛЫ............................................................................................................................................................. 232

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТЕОРИЯ....................................................................................................................... 233

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ......................................................................................................................................................... 234

БЫЧЬИ МОДЕЛИ......................................................................................................................................................... 235

МЕДВЕЖЬИ МОДЕЛИ................................................................................................................................................ 236

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА................................................................................................................................................. 238

НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ......................................................................................................................................... 240