7.4. Выводы

Несмотря на то, что в исследовании использовались «гру-\r\nбые» необработанные системы на основе дивергенции цены и ин-\r\nдикатора были получены весьма впечатляющие выводы. Ниже\r\nприведена итоговая таблица, с суммарными данными по всем ва-\r\nлютам и всем индикаторам.

Как видно из таблицы результаты исследования более чем\r\nобнадеживающие. Можно сказать, что при всех допущениях и ог-\r\nраничениях при работе на реальном рынке, возможно падение по-\r\nказателей в районе 10%, но даже после этого результаты исследо-\r\nвания весьма заманчивы.

Во всех трех вариантах количество сигналов с положитель-

175

\r\nRSI

\r\nуспешные сделки (%) 88 86 96 89 \r\n«плохие» сделки (%) 12(12) 14(7) 4(0) 11(5) -\r\nсуммарный доход (в пунктах) 2957 2488 2663 4011 12139\r\nStochastic \r\nуспешные сделки (%) 84 75 86 91 -\r\n«плохие» сделки (%) 16(12) 25(15) 14(10) 9(3) -\r\nсуммарный доход (в пунктах) 4688 2778 2830 3340 13636\r\nWilliams %R \r\nуспешные сделки (%) 84 70 78 78 -\r\n«плохие» сделки (%) 16(9) 30(19) 22(19) 22(15) -\r\nсуммарный доход (в пунктах) 3729 1636 2056 2285 9706\r\n Франк Евро Йена Фунт Сумма

\r\nной прибылью значительно превышает количество убыточных сиг-\r\nналов, что говорит о практический значимости методов торговли\r\nоснованных на дивергенции и возможности создания на их основе\r\nработоспособных прибыльных торговых систем.

Проведенные оценки дохода от работы торговой системы\r\nвместе с оговоренными условиями по размеру начального капи-\r\nтала дают возможность получать стабильную прибыль.

Использование дополнительных условий по ограничению воз-\r\nможных убытков позволяет использовать дивергенции наряду с\r\nдругими методами торговли.

К недостаткам данного метода можно отнести частоту по-\r\nявления дивергенции (до 4 раз в месяц). Данный факт ограничива-\r\nет ее использование в краткосрочных финансовых операциях в\r\nкачестве основного источника сигналов открытия позиции.

Сравнивая между собой осцилляторы можно сказать, что\r\nпри сравнительно одинаковом количестве сделок наибольшую до-\r\nходность показал стохастический осциллятор; наименьшую осцил-\r\nлятор Уильямса. При тестировании рынков был заметен рост «под-\r\nвижности» индикаторов от наименее «подвижного» RSI к наибо-\r\nлее «подвижному» Williams %R. Так же эта «изменчивость» мо-\r\nжет быть замечена при рассмотрении графикой дивергенции, где\r\nможно проследить реакцию всех трех осцилляторов на сравнитель-\r\nно одинаковые по величине колебания цены.

Также получено два практически значимых вывода о том,\r\nчто расстояние между экстремумами формирующими дивергенцию\r\nв большинстве (90%) случаев не превышает 12 часов - любая\r\nдивергенция формируется за половину суток. Дивергенция, которая\r\nформируется за более длительный срок, скорее всего, должна\r\nрассматриваться не на часовых, а на дневных свечках.

177

\r\n

<< | >>

↑

Источник: Сафин В.И. СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ В METASTOCK. 2001

Еще по теме 7.4. Выводы:

- Биржа - Бонистика - Валюта - Денежные системы - Деньги и политика - Инфляция - Как заработать деньги - Карты кладов - Религия и деньги - Теория денег - Электронные деньги -