Метод первоначальной суммы риска


Для определения кредитного эквивалента сумм используют метод первоначальной суммы риска, при котором первоначальная сумма умножается на следующие коэффициенты перерасчета для вычисления будущей суммы риска (табл.
17.7).

Таблица 17.7 Коэффициенты перерасчета риска


Таблица 17.7 Коэффициенты перерасчета риска


===542===
Продолжение

Финансовые инструменты, предоставляющие выбор операций по ним, а также другие комбинированные инструменты, должны быть разбиты на отдельные составляющие, например, на соглашение о кредитовании, инструменты размещения ценных бумаг и т.д. и каждая составляющая должна быть пересчитана в соответствии с вышеизложенной классификацией.


Финансовые инструменты, предоставляющие выбор операций по ним, а также другие комбинированные инструменты, должны быть разбиты на отдельные составляющие, например, на соглашение о кредитовании, инструменты размещения ценных бумаг и т.д. и каждая составляющая должна быть пересчитана в соответствии с вышеизложенной классификацией.


В России с 1999 г. в отличие от рассмотренной методики БМР, впервые введен собственный порядок расчета кредитного риска по срочным сделкам, за исключением сделок, заключенных на организованных торговых площадках "группы развитых стран".
По срочным сделкам, заключенным на организованных торговых площадках стран, входящих в состав "группы развитых стран", величина кредитного риска не рассчитывается.
Для расчета кредитного риска по срочным сделкам определяются следующие составляющие:
• текущий кредитный риск (стоимость замещения сделки), отражающий на отчетную дату величину потерь в случае неисполнения контрагентом своих обязательств;
• потенциальный кредитный риск (риск неисполнения контрагентом своих обязательств втечение срока, оставшегося до даты валютирования, в связи с неблагоприятным изменением стоимости базисного актива).
<< | >>
Источник: О.И. Лаврушин. Банковское дело: Учебник . - 2-е изд., перераб. и доп. Под ред. О.И. Лаврушина . - М.: Финансы и. статистика,2005.-672с.. 2005

Еще по теме Метод первоначальной суммы риска:

  1. Методы диссипации риска
  2. 5.2. 2. Методы уменьшения риска
  3. Аналитические методы оценки риска
  4. 8.3. МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТА РИСКА
  5. 3. Методы и показатели оценки риска.
  6. Методы компенсации риска
  7. Методы локализации риска
  8. Статистические методы оценки риска
  9. 2.1. Методы оценки кредитного риска
  10. 42. Основные методы оценки аудиторского риска
  11. 17.3. Методы оценки риска финансовых активов
  12. 2.4.3 Финансирование риска и анализ эффективности методов управления
  13. 3.1.3. Существующие методы анализа риска банкротства
  14. Матричный метод оценки риска банкротства корпорации
  15. 43. Методы управления банковскими рисками. Четыре группы риска (стандартные, нестандартные, сомнительные, безнадежные ссуды)
  16. Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска.Случайные величины, распределения случайных величин.
  17. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЕ. ВИДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ
  18. 2.2.2 ПОТЕРИ И ФАКТОРЫ РИСКА В ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
  19. Глава 3.5. Анализ валютного риска, риска объема производства и сбыта продукции
- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -