Метод первоначальной суммы риска
Для определения кредитного эквивалента сумм используют метод первоначальной суммы риска, при котором первоначальная сумма умножается на следующие коэффициенты перерасчета для вычисления будущей суммы риска (табл.
17.7).
Таблица 17.7 Коэффициенты перерасчета риска
===542===
Продолжение
Финансовые инструменты, предоставляющие выбор операций по ним, а также другие комбинированные инструменты, должны быть разбиты на отдельные составляющие, например, на соглашение о кредитовании, инструменты размещения ценных бумаг и т.д. и каждая составляющая должна быть пересчитана в соответствии с вышеизложенной классификацией.
В России с 1999 г. в отличие от рассмотренной методики БМР, впервые введен собственный порядок расчета кредитного риска по срочным сделкам, за исключением сделок, заключенных на организованных торговых площадках "группы развитых стран".
По срочным сделкам, заключенным на организованных торговых площадках стран, входящих в состав "группы развитых стран", величина кредитного риска не рассчитывается.
Для расчета кредитного риска по срочным сделкам определяются следующие составляющие:
• текущий кредитный риск (стоимость замещения сделки), отражающий на отчетную дату величину потерь в случае неисполнения контрагентом своих обязательств;
• потенциальный кредитный риск (риск неисполнения контрагентом своих обязательств втечение срока, оставшегося до даты валютирования, в связи с неблагоприятным изменением стоимости базисного актива).
Еще по теме Метод первоначальной суммы риска:
- Аналитические методы оценки риска
- 3. Методы и показатели оценки риска.
- Статистические методы оценки риска
- Методы диссипации риска
- 5.2. 2. Методы уменьшения риска
- Методы локализации риска
- 42. Основные методы оценки аудиторского риска
- Методы компенсации риска
- 2.1. Методы оценки кредитного риска
- 2.4.3 Финансирование риска и анализ эффективности методов управления
- 17.3. Методы оценки риска финансовых активов
- Матричный метод оценки риска банкротства корпорации
- 3.1.3. Существующие методы анализа риска банкротства
- 43. Методы управления банковскими рисками. Четыре группы риска (стандартные, нестандартные, сомнительные, безнадежные ссуды)
- Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска.Случайные величины, распределения случайных величин.
- 2.2.2 ПОТЕРИ И ФАКТОРЫ РИСКА В ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
- 5.2. Проблема риска в инновационной деятельности 5.2.1. Виды рисков. Методы оценки рисков
- Глава 3.5. Анализ валютного риска, риска объема производства и сбыта продукции
- § 2. Метод индексовых чисел. — Метод „Economist’a".—Метод Зауэрбека. — Метод Зетбеера. — Метод Р. Фолькнера, —Бюджетный метод.— Аргументы за и против бюджетного метода. — Скептическое отношение Кнаппа и др. к индексам.— Истинное значение индексов.