Вопросы и задания
На вопросы, отмеченные звездочкой, ответы приведены в конце книги (в приложении "Ответы на некоторые вопросы и задания").
Почему банку бывает выгоднее привлечь межбанковские кредиты под более высокие проценты, чем заимствовать средства в ФРС?
* Распределите следующие активы банка в порядке убывания их ликвидности:
а) коммерческие ссуды;
б) ценные бумаги;
в) резервы;
г) физический капитал.
Используя Т-счета Первого национального банка и Второго национального банка, опишите, что произойдет, если Джейн Браун выпишет чек на сумму 50 долл.
на свой счет в Первом национальном банке в пользу своего приятеля \r\n2. Джо Грина, который, в свою очередь, депонирует чек на свой счет во Втором национальном банке?*Что произойдет с резервами Первого национального банка, если один клиент снимет 1000 долл. наличных, а другой — внесет 500 долл. наличных? Используйте Т-счет для объяснения своего ответа.
Баланс вашего банка таков:\r\nАктивы Пассивы\r\nРезервы 75 млн. долл. Депозиты 500 млн. долл.\r\nСсуды 525 млн. долл. Капитал 100 млн. долл.\r\nКакие шаги вы должны предпринять, чтобы предотвратить банкротство банка, если он подвергнется оттоку депозитов на сумму 50 млн. долл. при норме обязательного резервирования 10%?
6. * Предположим, что произошел отток депозитов на сумму 50 млн. долл. Какой исходный баланс позволит банку успешнее противостоять оттоку: представленный в задании 5 или приведенный ниже? Ответ поясните.
\r\nАктивы Пассивы\r\nРезервы 100 млн. долл. Депозиты 500 млн. долл.\r\nСсуды 500 млн. долл. Капитал 100 млн. долл.\r\nПочему развитие рынков межбанковских ссуд овернайт позволило банкам уменьшить размер избыточных резервов?
"Предположим, что в вашем банке нет избыточных резервов. К вам обращается надежный клиент с просьбой предоставить ему ссуду. Должны ли вы отказать ему, мотивируя это отсутствием избыточных резервов для предоставления ссуды? Почему? Какими возможностями для предоставления ссуды клиенту вы располагаете?
Показатель доходности акционерного капитала (ROE) банка слишком низок из-за слишком большого объема капитала. Что можно предпринять для увеличения ROE банка?
*Предположим, что банк не удовлетворяет требования достаточности капитала на сумму 1 млн.
долл. Какие три шага можно предпринять для исправления ситуации?Почему любознательность — положительное качество банкира?
*Банки почти всегда настаивают на том, чтобы фирмы-заемщики держали компенсационный (не снижаемый) остаток в банке. Почему?
"Диверсификация — надежная стратегия снижения риска, поэтому банк не должен специализироваться на предоставлении отдельных видов ссуд." Справедливо ли данное утверждение? Ответ поясните.
"Представьте, что вы — менеджер банка. Активы банка составляют 100 млн. долл. при средней длительности 4 года; пассивы — 90 млн. долл. при средней длительности 6 лет. Проведите анализ длительности и определите, что случится с акционерным капиталом банка, если процентные ставки поднимут-
ся на 2 процентных пункта. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок?
15. Представьте, что вы — менеджер банка, в балансе которого активы с фиксированной процентной ставкой составляют 15 млн. долл., чувствительные к колебаниям процентных ставок активы — 30 млн. долл., фиксированные обязательства — 25 млн. долл. и чувствительные к колебаниям процентных ставок обязательства — 20 млн. долл. Проведите анализ расхождений и выявите, что случится с прибылью банка, если процентные ставки вырастут на 5 процентных пунктов. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок?