<<
>>

Управление кредитным риском

Изучив общие принципы управления активами, мы пришли к выводу, что для получения высокой прибыли банки и другие финансовые учреждения должны предоставлять кредиты, которые будут возвращены в полном объеме (при низком кредитном риске).

Экономические концепции ложного выбора и морального риска (рассмотренные в главах 2 и 8) описывают принципы, которых должны придерживаться финансовые учреждения для снижения кредитного риска и успешной кредитной деятельности .

Ложный выбор на рынках ссуд имеет место потому, что именно заемщики с высоким кредитным риском (которые, скорее всего, не выполнят свои обязательства по ссудам) обычно выстраиваются в очередь за кредитом. Кредитование этих клиентов с наибольшей вероятностью приведет к негативному результату, при этом шанс быть отобранными у них высок. Заемщики с рискованными инвестиционными проектами в случае их успешной реализации могут получить наибольшую прибыль. Именно поэтому они больше других стремятся получить ссуду. В то же время понятно, что в силу большей вероятности невозврата кредита такие заемщики менее всего желанны для банка.

Моральный риск существует на кредитных рынках ввиду того, что у заемщиков есть стимулы быть вовлеченными в деятельность, не желательную для кредитора. В таких ситуациях весьма вероятно, что кредитор будет подвергнут риску невозврата ссуды. Получив ссуду, такой заемщик, скорее всего, направит средства на реализацию более рискованных инвестиционных проектов с большей прибылью в случае успеха. Однако высокий риск снижает вероятность того, что заемщик погасит ссуду.

Для получения прибыли финансовые учреждения должны преодолеть проблемы ложного выбора и морального риска, снижающие вероятность выполнения обязательств заемщиками. Попытки финансовых учреждений решить эти проблемы объясняют такие принципы управления кредитным риском, как скрининг и мониторинг, установление долгосрочных отношений с клиентом, открытие кредитных линий, требования к залогу и компенсационным остаткам, а также нормирование (рационирование) кредита.

<< | >>
Источник: Мишкин, Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание. Часть 1: Пер. с англ.,2006. - 880 с: ил. - Парал. тит. англ.. 2006

Еще по теме Управление кредитным риском:

  1. Важным элементом реформирования банковского дела в России\r\nявляется совершенствование подходов кредитных организаций
  2. Управление кредитным риском
  3. 1.2. Необходимость управления кредитными операциями
  4. 3.2. Управление кредитными рисками
  5. 4.3. Риски при финансировании недвижимости
  6. Управление кредитным риском.
  7. 4.2.1 Кредитный риск
  8. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ
  9. 40. Управление кредитным риском
  10. Глава 4УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ
  11. 4.1. Анализ и оценка кредитного риска
  12. 1.3. Необходимость государственного регулирования и подходы к снижению рисков платёжных систем
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -