2.7. Механизмы управления риском

Существуют два основных вида механизмов стабилизации экономических систем и, в частности, управления риском. Первый класс механизмов - механизмы, нацеленные на снижение риска возникновения неблагоприятных и чрезвычайных ситуаций. К этому классу механизмов принадлежат рассмотренные в [236] внешние и внутренние экономические механизмы, направленные на снижение уровня риска: стимулирования, налогообложения, квотные, резервирования и другие. Второй класс механизмов - механизмы перераспределения риска (страхования), направленные в первую очередь не на снижение уровня риска, а на снижение отрицательных последствий наступления неблагоприятных событий.

Перечислим механизмы, входящие в систему экономических механизмов обеспечения безопасности (ЭМОБ) [236]:

механизмы экономической ответственности (штрафы за нарушение требований безопасности, плата за риск);

механизмы стимулирования снижения риска (в основ-ном - налоговые механизмы);

механизмы перераспределения риска (в основном - механизмы страхования и перестрахования);

механизмы централизованного управления риском (в том числе - механизмы приоритетного распределения бюджетных средств экологических и др. фондов по схеме безвозмездного финансирования или льготного кредитования);

механизмы резервирования;

рыночные механизмы регулирования риска (в том числе - свободная покупка и продажа экономическими агентами квот на уровень риска по договорным ценам).

Другим основанием классификации механизмов управления безопасностью является институциональный статус управляющего органа.

В [38, 236] исследуются, в основном, аспекты государственного регулирования. На уровне фирмы, помимо управления финансовыми и инвестиционными рисками [39, 45, 183], существенную роль играет страхование рисков.

Анализ литературы по страховому делу [3, 62, 64, 74, 84, 113, 174, 203, 209, 244, 255] позволяет выделить следующие его аспекты: «методология» страхования (исследующая сущность, принципы и функции страхования, историю страхового дела и т.д.); правовые основы страхования; основы организации деятельности страховых компаний и модели страхования. К последним можно отнести: модели актуарной математики, делающие акцент на методах расчета страховых ставок, исходя из тех или иных критериев эффективности и финансовой устойчивости страховых организаций; модели, описывающие отношение людей и организаций к риску и исследуемые в теории полезности и принятии решений; и механизмы страхования, понимаемые как совокупность правил принятия решений, принимающих во внимание целенаправленность (активность) поведения страхователя и страховщика.

В [28, 44, 49, 121, 122] рассмотрены теоретико-игровые и оптимизационные модели механизмов страхования. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

Если страхователи одинаково относятся к риску, то эффективность страхования при использовании единого страхового тарифа не выше, чем при использовании единой нагрузки к нетто-ставке.

Механизмы назначения нагрузки и страхового тарифа на основании сообщений страхователей являются манипули-

руемыми, причем эффективность их использования соответствует эффективности использования страховщиком принципа максимального гарантированного результата.

Ожидаемая полезность страховщика менее «чувствительна» к неопределенности относительно отношения страхователей к риску, нежели чем к неопределенности относительно вероятностей наступления страхового случая.

Потери страховщика, вызванные неполной его информированностью относительно параметров страхователей, одинаковы в случаях назначения единой нагрузки и единого тарифа.

о

случае вероятностной неопределенности ожидаемый выигрыш страховщика при использовании единой нагрузки не ниже, чем при использовании единого страхового тарифа.

Механизм скидок обладает следующими свойствами:

а) Суммарный страховой взнос равен страховому фонду центра;

б) Компенсация осуществляется пропорционально истинным ожидаемым потерям страхователей;

в) При страховом фонде центра, равном суммарным ожидаемым потерям страхователей, равновесие Нэша соответствует сообщению достоверной информации;

г) Для любого механизма скидок существует эквивалентный прямой механизм.

Для того, чтобы страхование оказывало предупредительное и мотивационное воздействие на страхователя, параметры страхового контракта должны гибким образом зависеть от стратегий, выбираемых последним.

Кроме того, в [44] приведены: условия реализации пре-дупредительной и мотивационной роли страхования; условия на страховые тарифы и нагрузки, исключающие моральный риск; механизмы выбора параметров страхового контракта, децентрализующие взаимодействие страхователей; условия, при выполнении которых незнание страховщиком индивидуальных действий страхователей не снижает эффективности страхования.

Исследование предупредительной и мотивационной роли страхования, проведенное в [44], свидетельствует, что страхование может способствовать увеличению отчислений на предупредительные мероприятия и побуждать страхователей к выбору действий, направленных на снижение вероятности наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д.

Однако при этом страхование играет опосредованную роль, так как его первичная функция - компенсация ущерба, осуществляемая за счет перераспределения риска. Как демонстрируют результаты исследований различных ЭМОБ (см.

Поэтому при рассмотрении роли страхования в комплексе ЭМОБ на первый план выступает возможность его ком-плексного взаимодополняющего использования совместно с механизмами снижения риска. И такая возможность существует - как следует из результатов [44], если некоторый уровень риска уже был достигнут в отсутствии страхования (например, за счет применения других экономических механиз-мов), то возможна разработка механизма страхования, который не изменял бы стратегии поведения страхователя (включая выбираемые им действия и отчисления на предупредительные мероприятия), но компенсировал бы ущерб в случае неблагоприятных ситуаций.