РАЗДЕЛ 2.7. Механизмы управления риском

Существуют два основных вида механизмов стабилизации экономических систем и, в частности, управления риском. Первый класс механизмов - механизмы, нацеленные на снижение риска возникновения неблагоприятных и чрезвычайных ситуаций. К этому классу механизмов принадлежат рассмотренные в [228] внешние и внутренние экономические механизмы, направленные на снижение уровня риска: стимулирования, налогообложения, квотные, резервирования и другие. Второй класс механизмов - механизмы перераспределения риска (страхования), направленные в первую очередь не на снижение уровня риска, а на снижение отрицательных последствий наступления неблагоприятных событий.

Перечислим механизмы, входящие в систему экономических механизмов обеспечения безопасности (ЭМОБ) [228]:

механизмы экономической ответственности (штрафы за нарушение требований безопасности, плата за риск);

механизмы стимулирования снижения риска (в основном - налоговые механизмы);

механизмы перераспределения риска (в основном - механизмы страхования и перестрахования);

механизмы централизованного управления риском (в том числе - механизмы приоритетного распределения бюджетных средств экологических и др. фондов по схеме безвозмездного финансирования или льготного кредитования);

механизмы резервирования;

рыночные механизмы регулирования риска (в том числе - свободная покупка и продажа экономическими агентами квот на уровень риска по договорным ценам).

Другим основанием классификации механизмов управления безопасностью является институциональный статус управляющего органа.

В [42], [228] исследуются, в основном, аспекты государственного регулирования. На уровне фирмы, помимо управления финансовыми и инвестиционными рисками [43, 49, 180], существенную роль играет страхование рисков.

Анализ литературы по страховому делу [3, 66, 67, 78, 86, 115, 171, 196, 202, 235, 243] позволяет выделить следующие его аспекты: «методология» страхования (исследующая сущность, принципы и функции страхования, историю страхового дела и т.д.); правовые основы страхования; основы организации деятельности страховых компаний и модели страхования. К последним можно отнести: модели актуарной математики, делающие акцент на методах расчета страховых ставок, исходя из тех или иных критериев эффективности и финансовой устойчивости страховых организаций; модели, описывающие отношение людей и организаций к риску и исследуемые в теории полезности и принятии решений; и механизмы страхования, понимаемые как совокупность правил принятия решений, принимающих во внимание целенаправленность (активность) поведения страхователя и страховщика.

В [26], [48], [53], [123], [124] рассмотрены теоретико-игровые и оптимизационные модели механизмов страхования. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

Если страхователи одинаково относятся к риску, то эффективность страхования при использовании единого страхового тарифа не выше, чем при использовании единой нагрузки к нет- то-ставке.

Механизмы назначения нагрузки и страхового тарифа на основании сообщений страхователей являются манипулируемыми, причем эффективность их использования соответствует эффек-

тивности использования страховщиком принципа максимального гарантированного результата.

Ожидаемая полезность страховщика менее «чувствительна» к неопределенности относительно отношения страхователей к риску, нежели чем к неопределенности относительно вероятностей наступления страхового случая.

Потери страховщика, вызванные неполной его информирован-ностью относительно параметров страхователей, одинаковы в случаях назначения единой нагрузки и единого тарифа.

В случае вероятностной неопределенности ожидаемый выигрыш страховщика при использовании единой нагрузки не ниже, чем при использовании единого страхового тарифа.

Механизм скидок обладает следующими свойствами:

а) Суммарный страховой взнос равен страховому фонду центра;

б) Компенсация осуществляется пропорционально истинным ожидаемым потерям страхователей;

в) При страховом фонде центра, равном суммарным ожидаемым потерям страхователей, равновесие Нэша соответствует сообщению достоверной информации;

г) Для любого механизма скидок существует эквивалентный прямой механизм.

Для того, чтобы страхование оказывало предупредительное и мотивационное воздействие на страхователя, параметры страхового контракта должны гибким образом зависеть от страте - гий, выбираемых последним.

Кроме того, в [48] приведены: условия реализации предупредительной и мотивационной роли страхования; условия на страховые тарифы и нагрузки, исключающие моральный риск; механизмы выбора параметров страхового контракта, децентрализующие взаимодействие страхователей; условия, при выполнении которых незнание страховщиком индивидуальных действий страхователей не снижает эффективности страхования.

Исследование предупредительной и мотивационной роли страхования, проведенное в [48], свидетельствует, что страхование может способствовать увеличению отчислений на предупредительные мероприятия и побуждать страхователей к выбору действий, на-

правленных на снижение вероятности наступления страхового случая, ожидаемых потерь и т.д.

Однако при этом страхование играет опосредованную роль, так как его первичная функция - компенсация ущерба, осуществляемая за счет перераспределения риска. Как демонстрируют результаты исследований различных ЭМОБ (см.

Поэтому при рассмотрении роли страхования в комплексе ЭМОБ на первый план выступает возможность его комплексного взаимодополняющего использования совместно с механизмами снижения риска. И такая возможность существует - как следует из результатов [48], если некоторый уровень риска уже был достигнут в отсутствии страхования (например, за счет применения других экономических механизмов), то возможна разработка механизма страхования, который не изменял бы стратегии поведения страхователя (включая выбираемые им действия и отчисления на предупре-дительные мероприятия), но компенсировал бы ущерб в случае неблагоприятных ситуаций.