<<

Приложение

Таблица С-1

Результаты оценки уравнения (84)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Variable

Coefficient

Std.

Error

f-Statistic

Prob.

C

-14.99972

1.233855

-12.15679

0.0000

LNP

1.341907

0.113862

11.78542

0.0000

LNRGDP

2.315895

0.173192

13.37180

0.0000

MBC

-0.656108

0.300493

-2.183437

0.0362

BC_PAY

-0.000317

0.000195

-1.628738

0.1129

D1

0.216317

0.036388

5.944729

0.0000

D2

0.136335

0.029407

4.636195

0.0001

D3

-0.113107

0.022975

-4.923116

0.0000

F-squared

0.996625

Mean dependent var

7.375171

Adjusted F-squared

0.995909

S.D. dependent var

0.797001

S.E. of regression

0.050975

Akaike info criterion

-2.941764

Sum squared resid

0.085751

Schwarz criterion

-2.607409

Log likelihood

68.30617

F-statistic

1392.157

Durbin-Watson stat

1.157075

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица С-2

Результаты оценки уравнения (85)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

C

-15.45708

1.108856

-13.93966

0.0000

LNP

1.407067

0.103574

13.58517

0.0000

LNRGDP

2.354774

0.154771

15.21460

0.0000

MBC

-0.568700

0.269130

-2.113107

0.0425

BC_PAY

-0.000615

0.000198

-3.103418

0.0040

D1

0.217507

0.032413

6.710521

0.0000

D2

0.138077

0.026198

5.270452

0.0000

D3

-0.108070

0.020528

-5.264554

0.0000

Таблица С-2, окончание

Variable

Coefficient

Std.

Error

t-Statistic

Prob.

DELTABC_PAY

0.000918

0.000296

3.097867

0.0040

R-squared

0.997404

Mean dependent var

7.375171

Adjusted R-squared

0.996755

S.D. dependent var

0.797001

S.E. of regression

0.045403

Akaike info criterion

-3.155271

Sum squared resid

0.065967

Schwarz criterion

-2.779121

Log likelihood

73.68305

R-statistic

1536.673

Durbin-Watson stat

1.453551

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица С-3

Результаты оценки уравнения (86)

Dependent Variable: LNREALM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-12.11645

1.361095

-8.901988

0.0000

LNRGDP

2.003199

0.175770

11.39671

0.0000

DEPOSIT

-3.297707

0.804948

-4.096797

0.0003

BC_PAY

-0.000336

0.000211

-1.593239

0.1206

D1

0.179229

0.033148

5.406905

0.0000

D2

0.118780

0.025726

4.617180

0.0001

D3

-0.107298

0.019671

-5.454522

0.0000

@TREND

0.016488

0.003457

4.769050

0.0000

R-squared

0.992740

Mean dependent var

4.876646

Adjusted R-squared

0.991199

S.D.

dependent var

0.470299

S.E. of regression

0.044119

Akaike info criterion

-3.230656

Sum squared resid

0.064235

Schwarz criterion

-2.896300

Log likelihood

74.22844

R-statistic

644.5936

Durbin-Watson stat

1.361498

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица С-4

Коррелограмма и результаты теста Люнга-Бокса для остатков модели (86)

Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC

Q-Stat

Prob

. |** |

. |** |

1

0.317

0.317

4.4266

0.035

. |*. |

. |*. |

2

0.169

0.076

5.7149

0.057

**| . |

***| . |

3

-0.214

-0.322

7.8433

0.049

**| . |

.*| . |

4

-0.275

-0.167

11.451

0.022

****| . |

***| . |

5

-0.510

-0.381

24.191

0.000

.*| .

|

. |** |

6

-0.058

0.241

24.363

0.000

.*| . |

.*| . |

7

-0.112

-0.161

25.009

0.001

. |*. |

.*| . |

8

0.124

-0.058

25.830

0.001

. |*. |

.*| . |

9

0.071

-0.074

26.110

0.002

. |*. |

.*| . |

10

0.140

-0.097

27.222

0.002

. | . |

. |*. |

11

0.058

0.191

27.417

0.004

. |*. |

.*| . |

12

0.079

-0.123

27.800

0.006

. |*. |

. |** |

13

0.070

0.201

28.107

0.009

. |*. |

. | . |

14

0.086

-0.003

28.589

0.012

. | . |

. | . |

15

-0.022

-0.041

28.622

0.018

.*| . |

.*| . |

16

-0.154

-0.093

30.297

0.017

.*| . |

. | . |

17

-0.077

0.062

30.729

0.022

**| . |

**| . |

18

-0.264

-0.190

36.084

0.007

.*| . |

.*| . |

19

-0.158

-0.093

38.082

0.006

. | . |

. | . |

20

-0.035

0.041

38.186

0.008

Таблица С-5

Результаты оценки уравнения (87)

Dependent Variable: LNREALM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Newey-West HAC Standard Errors amp; Covariance (lag truncation=3)

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-12.11645

1.980072

-6.119198

0.0000

LNRGDP

2.003199

0.253717

7.895417

0.0000

Таблица С-5, окончание

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

DEPOSIT

-3.297707

0.572602

-5.759160

0.0000

BC_PAY

-0.000336

0.000136

-2.477130

0.0185

D1

0.179229

0.040184

4.460262

0.0001

D2

0.118780

0.027538

4.313386

0.0001

D3

-0.107298

0.012650

-8.481821

0.0000

@TREND

0.016488

0.003602

4.577741

0.0001

R-squared

0.992740

Mean dependent var

4.876646

Adjusted R-squared

0.991199

S.D. dependent var

0.470299

S.E. of regression

0.044119

Akaike info criterion

-3.230656

Sum squared resid

0.064235

Schwarz criterion

-2.896300

Log likelihood

74.22844

R-statistic

644.5936

Durbin-Watson stat

1.361498

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица С-6

Результаты оценки уравнения (88)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-8.911502

1.557455

-5.721835

0.0000

LNP

0.813099

0.188455

4.314542

0.0001

LNRGDP

1.538434

0.206956

7.433616

0.0000

DEPOSIT

-1.661592

0.757407

-2.193791

0.0354

LNBC_CASH

0.254589

0.069915

3.641421

0.0009

D1

0.111081

0.034769

3.194806

0.0031

D2

0.061961

0.027074

2.288609

0.0286

D3

-0.072177

0.019874

-3.631689

0.0009

R-squared

0.998080

Mean dependent var

7.375171

Adjusted R-squared

0.997673

S.D. dependent var

0.797001

S.E. of regression

0.038449

Akaike info criterion

-3.505775

Sum squared resid

0.048785

Schwarz criterion

-3.171419

Log likelihood

79.86838

R-statistic

2450.578

Durbin-Watson stat

1.525749

Prob(R-statistic)

0.000000

Таблица С-7

Коррелограмма и результаты теста Люнга-Бокса для остатков модели (88)

Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC

Q-Stat

Prob

. |** |

. |** |

1

0.234

0.234

2.4117

0.120

. | . |

. | . |

2

0.065

0.011

2.6015

0.272

. | . |

.*| . |

3

-0.055

-0.076

2.7396

0.434

.*| . |

.*| . |

4

-0.134

-0.112

3.5915

0.464

****| . |

***| . |

5

-0.462

-0.432

14.049

0.015

.*| . |

. |*. |

6

-0.107

0.101

14.621

0.023

**| . |

***| . |

7

-0.287

-0.345

18.881

0.009

.*| . |

.*| . |

8

-0.164

-0.126

20.313

0.009

. | . |

.*| . |

9

-0.044

-0.109

20.418

0.016

. |*. |

.*| . |

10

0.130

-0.146

21.376

0.019

. |*. |

. |*. |

11

0.153

0.126

22.743

0.019

. |** |

.*| . |

12

0.245

-0.152

26.401

0.009

. |** |

. |*. |

13

0.233

0.168

29.821

0.005

. |*. |

. | . |

14

0.156

-0.020

31.406

0.005

. | . |

.*| . |

15

-0.015

-0.086

31.421

0.008

**| . |

**| . |

16

-0.272

-0.243

36.623

0.002

**| . |

.*| . |

17

-0.189

-0.073

39.257

0.002

**| . |

.*| . |

18

-0.240

-0.115

43.672

0.001

.*| . |

.*| . |

19

-0.138

-0.078

45.194

0.001

. | . |

. | . |

20

-0.025

0.001

45.248

0.001

Таблица С-8

Результаты оценки уравнения (89)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Newey-West HAC Standard Errors amp; Covariance (lag truncation=3)

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-8.911502

1.824237

-4.885056

0.0000

LNP

0.813099

0.322237

2.523293

0.0166

Таблица С-8, окончание

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

LNRGDP

1.538434

0.233734

6.581980

0.0000

DEPOSIT

-1.661592

0.944989

-1.758319

0.0880

LNBC_CASH

0.254589

0.110433

2.305373

0.0276

D1

0.111081

0.037982

2.924540

0.0062

D2

0.061961

0.031393

1.973720

0.0568

D3

-0.072177

0.020852

-3.461362

0.0015

F-squared

0.998080

Mean dependent var

7.375171

Adjusted F-squared

0.997673

S.D. dependent var

0.797001

S.E. of regression

0.038449

Akaike info criterion

-3.505775

Sum squared resid

0.048785

Schwarz criterion

-3.171419

Log likelihood

79.86838

F-statistic

2450.578

Durbin-Watson stat

1.525749

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица С-9

Результаты оценки уравнения (90)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3

Included observations: 41

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-9.092194

1.324339

-6.865457

0.0000

LNP

0.907938

0.139156

6.524619

0.0000

LNRGDP

1.338732

0.213505

6.270250

0.0000

DEPOSIT

-1.600103

0.683276

-2.341810

0.0254

LNBC_NUMBER

0.303682

0.067940

4.469825

0.0001

D1

0.079539

0.035336

2.250940

0.0312

D2

0.054457

0.025264

2.155566

0.0385

D3

-0.089814

0.016455

-5.458309

0.0000

F-squared

0.998323

Mean dependent var

7.375171

Adjusted F-squared

0.997968

S.D. dependent var

0.797001

S.E. of regression

0.035928

Akaike info criterion

-3.641400

Sum squared resid

0.042598

Schwarz criterion

-3.307044

Log likelihood

82.64870

F-statistic

2807.215

Durbin-Watson stat

1.297428

Prob(F-statistic)

0.000000

Таблица С-10

Результаты оценки уравнения (91)

Dependent Variable: LNM0 Method: Least Squares Sample: 2000Q3 2010Q3 Included observations: 41

Newey-West HAC Standard Errors amp; Covariance (lag truncation=3)

Variable

Coefficient

Std. Error

f-Statistic

Prob.

C

-8.892389

1.188783

-7.480245

0.0000

LNP

0.825325

0.179528

4.597203

0.0001

LNRGDP

1.289626

0.199750

6.456192

0.0000

DEPOSIT

-1.243403

0.664100

-1.872313

0.0703

LNBC NUMBER

0.340423

0.083303

4.086584

0.0003

D1

0.073559

0.031012

2.371928

0.0239

D2

0.050515

0.019531

2.586404

0.0145

D3

-0.092575

0.012356

-7.492071

0.0000

DELTADEPOSIT

-1.427705

1.116048

-1.279252

0.2100

R-squared

0.998397

Mean dependent var

7.375171

Adjusted R-squared

0.997996

S.D. dependent var

0.797001

S.E. of regression

0.035676

Akaike info criterion

-3.637462

Sum squared resid

0.040730

Schwarz criterion

-3.261312

Log likelihood

83.56797

R-statistic

2491.303

Durbin-Watson stat

1.439575

Prob(R-statistic)

0.000000

Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара с 1996 года издается серия “Научные труды”. К настоящему времени в этой серии вышло в свет более 150работ.

<< |
Источник: Синельникова-Мурылева,Елена Владимировна. Инновации в сфере денежных платежей и спрос на деньги в России / Е. Синельникова-Мурылева - М.: Издательство Ин-та Гайдара,2011. - 224 с.: ил.. 2011

Еще по теме Приложение:

  1. Приложения
  2. Приложение 6. Создание, деятельность, реорганизация (ликвидация) ТСЖ
  3. Приложение 18а. Образец искового заявления против приватизации общежитий
  4. Приложение к главе 2
  5. Приложение 1 Формы некоторых процессуальных документов, применяющихся в практической деятельности подразделений ФССП России*(82)
  6. Приложение 3
  7. Приложение 4
  8. ПРИЛОЖЕНИЯ
  9. Приложение2 Образцы процессуальных документов ПОСТАНОВЛЕНИЕ об отказе в возбуждении уголовного дела
  10. ПРИЛОЖЕНИЯ
  11. ПРИЛОЖЕНИЯ
  12. приложения
  13. ПРИЛОЖЕНИЯ
  14. Приложения
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -